ตัวอย่าง ของ การซื้อขาย ระบบ

ระบบการซื้อขายคืออะไร Van K Tharp, Ph D. Traders ถามคำถามอย่างต่อเนื่องว่าระบบคืออะไรวัตถุประสงค์ของบทความนี้คือเพื่อให้ข้อมูลเหล่านี้ชัดเจนที่สุดเท่าที่จะทำได้ก่อนอื่นเราจะไปถึงข้อมูลเบื้องหลัง ช่วยให้คุณเข้าใจว่าระบบอยู่นอกบริบทของการซื้อขายคุณจะได้เรียนรู้ว่าคนอื่นมีความสัมพันธ์กับระบบอย่างไรตามความเกี่ยวข้องกับเงินส่วนที่สองของบทความนี้จะเน้นการกำหนดระบบการซื้อขายอย่างชัดเจนส่วนที่สามนี้ บทความนี้จะมุ่งเน้นไปที่ภาพรวมของระบบการวางแผนการค้าของคุณในที่สุดเราจะเน้นองค์ประกอบหลัก ๆ ในการพัฒนาระบบในหนังสือ Cash-Flow Quadrant ของ Robert Kiyosaki เขาแยกแยะผู้คนสองประเภทที่ทำงานด้านเงินและสองประเภท คนที่มีเงินทำงานสำหรับพวกเขาในแต่ละกรณีหนึ่งลักษณะสำคัญที่โดดเด่นคือวิธีที่พวกเขาจัดการกับระบบประการแรกลองดูที่ความคิดของระบบธุรกิจ McDonald s เป็นแฟรนไชส์ที่สำคัญเป็นพื้นฐาน ในความเป็นจริงผู้ที่ซื้อแฟรนไชส์ของ McDonald ต้องไปเรียนที่ Hamburger University ประมาณหกเดือนผมเชื่อว่าความยาวของมันในการเรียนรู้ระบบการดำเนินงานแฟรนไชส์มีระบบสำหรับอาหาร การจัดเตรียมอาหารลูกค้าอวยพรให้บริการพวกเขาภายในนาทีทำความสะอาด ฯลฯ และทั้งหมดของระบบเหล่านี้ได้อย่างง่ายดายสามารถดำเนินการโดยผู้จัดการที่มีระดับวิทยาลัยและพนักงานที่อาจจะ dropouts โรงเรียนสูงในคำอื่น ๆ ระบบ เป็นสิ่งที่ทำซ้ำได้ง่ายพอที่จะทำงานโดยคนอายุ 16 ปีที่อาจจะไม่สดใสและทำงานได้ดีพอที่จะทำให้คนจำนวนมากกลับมาเป็นลูกค้าตอนนี้รู้ว่านิยามของระบบนั้นให้ดูว่าคนเหล่านี้เป็นอย่างไร ในสี่กระแสเงินสด quadrants เกี่ยวข้องกับระบบพนักงาน Employee มีพื้นโดยการรักษาความปลอดภัยพวกเขามีงานและพวกเขาทำงานของพวกเขาเพื่อรับเงินพนักงานโดยทั่วไปเรียกใช้ระบบพวกเขา don t จำเป็นต้องรู้ว่าพวกเขากำลังทำงาน syst em แต่นั่นคือหน้าที่ของพวกเขาตัวอย่างเช่นพนักงานคนหนึ่งที่ McDonald s จะทักทายลูกค้าและใช้คำสั่งของพนักงานนี้เป็นพื้นทำงานลูกค้าระบบอวยพรพนักงานส่วนใหญ่ไม่เข้าใจระบบ แต่พวกเขาก็รู้ว่างานของพวกเขาคือและ เป็นปกติของพนักงานที่เป็นพ่อค้าหรือพนักงานที่ทำงานเป็นพ่อค้าพวกเขามักจะถามคำถามเช่นอะไรหุ้นฉันควรซื้อคืออะไรตลาดจะทำหรือฉันจะไปเกี่ยวกับการทำเช่นนี้เราเห็นมันตลอดเวลาในคำถามที่เราได้รับ ตัวอย่างเช่นสุภาพบุรุษที่เรียกว่าเพียงแค่เข้าไปในซีเอ็นบีซีขณะที่ฉันกำลังเขียนเรื่องนี้และถามแขกว่าคุณคิดอย่างไรเกี่ยวกับตลาดที่อาจเกี่ยวกับสงครามและผลกำไรของคนเหล่านี้ได้อย่างไรโดยทั่วไปคำถามเหล่านี้เป็นคำถามของพนักงานและจำนวนเงินเหล่านี้ การบอกว่าฉันไม่เข้าใจอะไรจริงๆกรุณาบอกฉันว่าจะทำอย่างไรสื่อการเงินจะเติบโตขึ้นโดยการตอบคำถามของนักลงทุนนักลงทุนของพนักงานนายจ้างที่ทำงานด้วยตนเองคนที่ประกอบอาชีพอิสระมีแรงบันดาลใจมาจาก ควบคุมและทำอย่างถูกต้องสังเกตว่าฉันมักพูดถึงว่าแรงจูงใจเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของอคติที่ผู้ค้าส่วนใหญ่มีความจำเป็นที่จะต้องถูกต้องและต้องควบคุมตลาดคนที่ทำธุรกิจด้วยตนเองเป็นระบบทั้งหมด ลู่วิ่งเท่านั้นที่พวกเขา don t รู้ว่ามันและยิ่งทำงานมากขึ้นพวกเขาเหนื่อยเหมือนลูกจ้างตนเองทำงานกำลังทำงานเพื่อเงิน แต่พวกเขาชอบมันเล็กน้อยดีกว่าเพราะพวกเขาอยู่ในค่าใช้จ่ายพวกเขาคิดว่าการทำงานหนักขึ้น จะทำให้พวกเขามีเงินมากขึ้นและในระดับหนึ่งมันไม่ แต่ส่วนใหญ่ทำงานหนักขึ้นทำให้พวกเขาเหนื่อย แต่พวกเขายังคงไถไปข้างหน้าคิดว่าพวกเขาเป็นคนเดียวที่สามารถทำมันได้ถูกต้องตามที่ฉันได้กล่าวก่อนหน้านี้คนที่ประกอบอาชีพอิสระ โดยทั่วไปเป็นระบบและค่อนข้างบ่อยพวกเขาไม่สามารถมองเห็นระบบเพราะเป็นส่วนหนึ่งของมันพวกเขาจะติดอยู่ในรายละเอียดทั้งหมดนอกจากนี้พวกเขามีแนวโน้มที่แข็งแกร่งที่จะต้องการ complexify สิ่งที่พวกเขามักจะมองหา perfec และพวกเขาเชื่อว่าระบบที่สมบูรณ์แบบจะต้องซับซ้อนพวกเขามักจะถามสิ่งที่จะทำให้ระบบของฉันสมบูรณ์แบบคนจำนวนมากเข้ามาซื้อขายจากหมอคิดด้วยตนเอง, ทันตแพทย์และผู้เชี่ยวชาญด้านอื่นที่มีธุรกิจขนาดเล็กของตัวเองใน ซึ่งพวกเขาเป็นพื้นทั้งหมดของระบบในหนึ่งนี้คือทั้งหมดที่พวกเขามีแนวโน้มที่จะรู้และพวกเขาวิธีการซื้อขายแบบเดียวกับที่พวกเขาให้เพิ่มความซับซ้อนจนกว่าจะมีการทำงานแม้ว่ากลยุทธ์นี้ไม่ค่อยจะทำงานคนที่ประกอบอาชีพอิสระจะมีแนวโน้มที่จะมีการตัดสินใจ ระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเจ้าของธุรกิจเจ้าของธุรกิจที่ดีควรจะสามารถเดินออกไปจากธุรกิจได้หนึ่งปีและกลับมาพบว่ามันทำงานได้ดีกว่าก่อนในขณะที่คำกล่าวที่เหมาะอย่างยิ่งก็คือความจริงทางทฤษฎี มันจะเกิดขึ้นเพราะงานของเจ้าของธุรกิจคือการออกแบบกลุ่มของระบบเพื่อดำเนินธุรกิจให้ดีว่าพนักงานของเขาสามารถทำงานได้ด้วยตนเองหรืออย่างน้อยกับผู้จัดการใน p ลูกไม้ในคำอื่น ๆ เจ้าของธุรกิจคือคนที่ออกแบบระบบและเหล่านี้มักจะง่ายเจ้าของธุรกิจ system. The มักจะเป็นอย่างดีในเวทีการค้าหากพวกเขาเข้าใกล้กระบวนการเช่นเดียวกับที่พวกเขาได้ดำเนินธุรกิจก่อนและแน่นอน เจ้าของธุรกิจมักจะจ้างคนทำงานระบบการค้าของพวกเขาที่ค่าจ้างที่ต่ำกว่ามากเมื่อ Tom Basso, 1 ผู้สัมภาษณ์ในพ่อมดตลาดใหม่ได้ workshops กับฉันเขามักจะอธิบายตัวเองเป็นนักธุรกิจแรกและผู้ประกอบการค้าที่สอง ส่วนหนึ่งของมุมมองของ Tom คือการมองหางานซ้ำ ๆ ที่มนุษย์ในองค์กรของเขาต้องทำซ้ำซ้ำแล้วซ้ำอีกเมื่อเขาพบงานดังกล่าวงานของเขาคือการพัฒนาโปรแกรมที่จะนำงานนั้นออกจากมือมนุษย์โปรแกรมคอมพิวเตอร์ประจำคือ ตัวอย่างที่ดีของระบบที่ง่ายนักลงทุนคนสุดท้ายในด้านการเป็นนักลงทุนนักลงทุนคือคนที่ลงทุนในธุรกิจและเกณฑ์ที่สำคัญที่สุดของเธอควรเป็นอะไรคืออัตราผลตอบแทนของ ในคำอื่น ๆ คนนี้จะยังคงถามถ้าฉันใส่เงินในการลงทุนนี้ชนิดของผลตอบแทนที่ฉันจะได้รับมันการลงทุนผลตอบแทนสูงเช่นผลตอบแทนสูงในส่วนของผู้ถือหุ้นมักจะเป็นธุรกิจที่ดีที่จะนำเงินของคุณ Kiyosaki โรเบิร์ต อธิบายว่านี่เป็นวงกลมที่เงินถูกแปลงเป็นความมั่งคั่งคนร่ำรวยตาม Kiyosaki ได้รับ 70 รายได้จากการลงทุนและ 30 หรือน้อยกว่ารายได้ของพวกเขาจากค่าจ้างพ่อค้าส่วนใหญ่อาจไม่ใช่นักลงทุนตามคำจำกัดความนี้พวกเขาซื้อต่ำหรือขาย การลงทุนในตลาดหุ้นสูงเป็นผลให้มีบางอย่างที่ต้องทำเพื่อสร้างรายได้นักลงทุนตรงกันข้ามคือคนที่มักมองหาสถานที่ที่สามารถนำเงินของตนเองมาสร้างผลตอบแทนจาก 25 หรือสูงกว่าได้โดยไม่ต้องทำอะไรถ้า คุณรู้วิธีการได้รับประเภทของผลตอบแทนที่แล้วคุณต้องการถือเข้าลงทุนเหล่านั้นให้นานที่สุดหุ้นเทคโนโลยีสูงจำนวนมากมีการแสดงอัตราการเติบโตของกำไรดีกว่า 25 และเมื่อพวกเขาได้ pri เพราะปัญหานี้เป็นสิ่งที่นักลงทุนต้องการปัญหากับการลงทุนดังกล่าวไม่ได้รับประกันว่าจะดำเนินไปต่อไปเรื่อย ๆ หลายท่านอาจค้นพบว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาระบบ Trading มีอะไรบ้างที่คนส่วนใหญ่คิดว่าเป็นการซื้อขาย ระบบฉันจะเรียกกลยุทธ์การค้านี้จะประกอบด้วยแปดส่วนตลาดกรองและสภาพเงื่อนไขสัญญาณเข้า n กรณีที่เลวร้ายที่สุดกรณี stop loss. R e - entry เมื่อมีความเหมาะสมวิธีการปรับขนาดตำแหน่ง, และคุณต้องมีหลายระบบสำหรับเงื่อนไขตลาดที่แตกต่างกันตัวกรองตลาดเป็นวิธีการมองหาตลาดเพื่อพิจารณาว่าตลาดเหมาะสมสำหรับระบบของคุณหรือไม่ตัวอย่างเช่นเราสามารถมีตลาดที่เงียบสงบแนวโน้มตลาดผันผวนแนวโน้มตลาดเงียบสงบ, และตลาดระเหยแบบแบนและแน่นอนว่าตลาดที่มีแนวโน้มจะรุกหรือหยาบคายระบบของคุณอาจทำงานได้ดีในสภาวะตลาดแบบใดเงื่อนไขหนึ่งดังนั้นคุณต้องมีตัวกรองเพื่อพิจารณาว่าระบบของคุณมีความเป็นไปได้สูงหรือไม่ การทำงานหากคุณทำการค้าระบบของคุณหรือไม่เงื่อนไขการตั้งค่าเป็นจำนวนเงินตามเกณฑ์การคัดกรองของคุณตัวอย่างเช่นถ้าคุณซื้อขายหุ้นมี 7,000 หุ้นที่คุณอาจตัดสินใจลงทุนในเวลาใด ๆ เป็นผลให้คนส่วนใหญ่ใช้ชุดของ เกณฑ์การคัดกรองเพื่อลดจำนวนที่ลดลงเหลือไม่เกิน 50 ชิ้นตัวอย่างหน้าจออาจรวมถึงเกณฑ์ CANSLIM ของ William O Neil 2 หรือหน้าจอแสดงมูลค่าสำหรับหุ้นที่มี PER ที่ดีหรืออัตราส่วน PEG ที่ดีหรือหน้าจอหลักที่เกี่ยวข้องกับการจัดการและผลตอบแทนของหุ้น ในสินทรัพย์คุณอาจจะมีการตั้งค่าทางเทคนิคก่อนที่จะมีการเข้าร่วมเช่นดูหุ้นที่จะลงไปเป็นเวลาเจ็ดวันอย่างสม่ำเสมอสัญญาณการเข้าถือเป็นสัญญาณที่ไม่ซ้ำใครที่คุณต้องการใช้กับหุ้นที่ตรงกับหน้าจอเริ่มต้นของคุณเพื่อระบุว่าเมื่อไหร่ คุณอาจป้อนตำแหน่งไม่ว่ายาวหรือสั้นมีสัญญาณทุกประเภทที่อาจใช้สำหรับการเข้า แต่มักเกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวบางอย่างในทิศทางของคุณซึ่งเกิดขึ้นหลังจากมีการตั้งค่าเฉพาะส่วนประกอบถัดไปของคุณ ระบบการซื้อขาย r คือจุดป้องกันของคุณนี่คือการสูญเสียกรณีที่เลวร้ายที่สุดที่คุณต้องการประสบและกำหนดไว้ 1R หรือความเสี่ยงเริ่มต้นสำหรับคุณการหยุดชะงักของคุณอาจมีบางค่าที่จะทำให้คุณอยู่ในหุ้นเป็นเวลานาน ega 25 วาง ในราคาของหุ้นหรือสิ่งที่จะช่วยให้คุณออกได้อย่างรวดเร็วหากตลาดหันไปเทียบกับคุณเช่นการลดลงร้อยละ 25 ป้องกันหยุดเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งตลาดอย่าไปขึ้นตลอดกาลและพวกเขาไม่ลงไปตลอดไปคุณต้องหยุดเพื่อป้องกันตัวเองตามที่ฉัน กล่าวว่าในการค้าทางของคุณเพื่ออิสรภาพทางการเงินเข้าสู่ตลาดโดยไม่ต้องหยุดการป้องกันเช่นเดียวกับการขับรถผ่านเมืองไม่สนใจไฟสีแดงคุณอาจได้รับไปยังปลายทางของคุณในที่สุด แต่โอกาสของการทำเช่นนั้นประสบความสำเร็จและปลอดภัยเป็นอย่างมาก slim. The องค์ประกอบที่ห้าของการซื้อขาย เป็นกลยุทธ์การเข้าสู่ระบบใหม่ของคุณค่อนข้างบ่อยเมื่อคุณได้รับการหยุดจากตำแหน่งหุ้นจะหันไปในทิศทางที่โปรดปรานตำแหน่งเดิมของคุณเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้คุณอาจมีโอกาสที่ดีสำหรับ r ผลกำไรที่ไม่ได้ครอบคลุมตามเงื่อนไขการตั้งค่าและการเข้าสู่ระบบเดิมของคุณด้วยเหตุนี้คุณต้องพิจารณาเกณฑ์การกลับเข้ามาใหม่อีกครั้งเมื่อคุณต้องการกลับเข้าสู่สถานะปิดกิจการภายใต้เงื่อนไขว่าจะเป็นไปได้และสิ่งใด เกณฑ์การทำงานของคุณจะทำให้คุณกลับเข้าสู่ระบบองค์ประกอบที่หกของระบบการค้าเป็นกลยุทธ์การออกของคุณกลยุทธ์การออกอาจเป็นเรื่องง่ายมากตัวอย่างเช่นอาจเป็นเพียงจุดหยุดพัก 25 จุดที่คุณปรับจุดหยุดให้เป็น 75 จากราคาปิดเมื่อใดก็ตามที่ หุ้นทำให้สูงใหม่หยุดถูกปรับขึ้นเสมอไม่เคยลงอย่างไรก็ตามคุณอาจมีทางออกที่เป็นไปได้หลายอย่างนอกเหนือจากการหยุดนิ่งตัวอย่างเช่นการผันผวนของขนาดใหญ่เช่น 1 5 ครั้งความผันผวนรายวันโดยเฉลี่ยต่อคุณในหนึ่งวัน เป็นทางออกที่ดีข้ามค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่อย่างมีนัยสำคัญเช่น 50 วันอาจเป็นทางออกที่ดีสัญญาณทางเทคนิคจะออกที่ดีเช่นการทำลายเส้นแนวโน้มที่สำคัญการออกเป็นหนึ่งในส่วนที่สำคัญมากขึ้นในระบบของคุณนี่เป็นปัจจัยหนึ่งในการซื้อขายหลักทรัพย์ของคุณ ที่คุณมีการควบคุมทั้งหมดและเป็นทางออกของคุณที่ควบคุมหรือไม่ว่าคุณทำเงินในตลาดหรือมีการสูญเสียขนาดเล็กคุณควรใช้เวลาบานเบอะและคิดว่ากลยุทธ์ทางออกของคุณองค์ประกอบที่เจ็ดของระบบของคุณคือการปรับตำแหน่งของคุณ ขั้นตอนการปรับขนาดตำแหน่งเป็นส่วนหนึ่งของระบบของคุณที่ควบคุมการค้าขายของคุณคุณจะกำหนดจำนวนหุ้นที่คุณควรซื้อคำแนะนำทั่วไปคือความเสี่ยงต่อเนื่อง 1 พอร์ตดังนั้นหากคุณมีพอร์ตโฟลิโอ 25,000 พอร์ตคุณไม่ต้องการ มีความเสี่ยงมากกว่า 250 บอกว่าคุณต้องการซื้อหุ้นที่ 10 คุณตัดสินใจที่จะให้หยุดต่อท้าย 25 ความหมายถ้าหุ้นลดลง 25 ถึง 7 50 คุณจะออกจากตำแหน่งของคุณเนื่องจากการหยุดของคุณคือความเสี่ยงต่อหุ้นคุณ จะแบ่งความเสี่ยงที่ 2 50 เป็น 250 เพื่อกำหนดจำนวนหุ้นที่จะซื้อตั้งแต่ 2 50 ไปเป็น 250 100 ครั้งคุณจะซื้อหุ้น 100 หุ้นประกาศว่าคุณจะซื้อ 1,000 หุ้นมูลค่า 100 หุ้น 10 00 แต่ละครั้งหรือสี่ครั้ง Y ความเสี่ยงของเราจาก 250 นี้ทำให้รู้สึกตั้งแต่หยุดของคุณคือ 25 ของราคาซื้อดังนั้นความเสี่ยงของคุณจะเป็น 25 ของการลงทุนรวมของคุณถ้าคุณต้องการทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับการปรับตำแหน่งผมขอแนะนำให้คุณอ่านทบทวนการค้าทางของคุณเพื่ออิสรภาพทางการเงิน , คู่มือการกำหนดตำแหน่งและการแนะนำขนาดตำแหน่ง E-Learning ในที่สุดคุณต้องมีระบบการซื้อขายหลายประเภทสำหรับตลาดแต่ละประเภทขั้นต่ำคุณอาจต้องการระบบหนึ่งสำหรับตลาดที่มีแนวโน้มและระบบอื่นสำหรับตลาดแบบแบนทั้งหมด ระบบการซื้อขายแผนธุรกิจของคุณสำหรับการค้า 3. โปรดจำไว้ว่าฉันกล่าวว่าสิ่งที่คนส่วนใหญ่พิจารณาระบบการซื้อขายเป็นเพียงกลยุทธ์การค้าที่ควรเป็นส่วนหนึ่งของแผนธุรกิจโดยรวมโดยไม่ต้องแผนธุรกิจโดยรวมหลายคนจะยังคงสูญเสียเงิน Let s มองไปที่บริบทโดยรวมซึ่งกลยุทธ์การค้าควรจะทำแผนธุรกิจของคุณฉันได้เขียนอย่างกว้างขวางเกี่ยวกับเรื่องนี้ดังนั้นสำหรับวัตถุประสงค์ของบทความนี้ต่อไปนี้เป็นเพียงสั้น ov นี่คือส่วนสุดท้ายที่เขียนขึ้นบทวิจารณ์บทสรุปของบทสรุปบทสรุปสำหรับผู้บริหารโดยทั่วไปจะเป็นส่วนสุดท้ายที่เขียนขึ้นบทวิจารณ์เนื้อหาทั้งหมดของแผนและนำเสนอในรูปแบบสรุปควรอธิบายในรายละเอียด วัตถุประสงค์ของแผนและจากนั้นจะอธิบายโดยย่อโดยไม่ต้องมีรายละเอียดมากว่าจะบรรลุเป้าหมายได้อย่างไร 2 คำอธิบายธุรกิจคำอธิบายธุรกิจควรประกอบด้วยภารกิจของธุรกิจภาพรวมของธุรกิจและประวัติผลิตภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ บริการที่คุณให้ซึ่งเป็นการเติบโตของเงินทุนและการควบคุมความเสี่ยงในฐานะผู้ประกอบการค้าการดำเนินงานการพิจารณาการดำเนินงานของคุณเช่นอุปกรณ์ที่จำเป็นและสถานที่ตั้งขององค์กรและการจัดการพนักงานของคุณถ้ามีหัวข้อทั้งหมดเหล่านี้ค่อนข้างเป็นตัวอธิบาย แต่คุณควร ใช้เวลาในการเขียนออกมาเป็นส่วนหนึ่งของแผนการของคุณ 3 ภาพรวมอุตสาหกรรมและการแข่งขันในภาพรวมอุตสาหกรรมคุณต้องดูปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อตลาดตัวอย่างเช่นเอ็ด Yardeni ในเว็บไซต์ของเขาแสดงปัจจัยสำคัญสิบประการที่มีอิทธิพลต่อตลาดซึ่งรวมถึงเศรษฐกิจการแข่งขันระดับโลกการปฏิวัตินวัตกรรมการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตไร้สาย บริษัท เทคโนโลยีชั้นสูงที่มีสิทธิ์เข้าถึงเครื่องมือไฮเทคและการเปลี่ยนแปลงธุรกิจของพวกเขาเป็นผลให้ความต้องการ outsource เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและรูปแบบอื่น ๆ อีกมากมายดูเพิ่มเติมสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมนอกจากนี้คุณยังจำเป็นต้องรู้ว่าใครคือคู่แข่งของคุณใครเป็นผู้ค้าขายกับสิ่งที่พวกเขาเชื่อว่าพวกเขามีข้อดีอะไรที่คุณไม่ได้ทำคุณมีข้อดีอะไรบ้าง พวกเขา don t.4 ส่วนความรู้ด้วยตนเองคุณจำเป็นต้องรู้จุดแข็งและจุดอ่อนของคุณและระบุไว้ในส่วนนี้คุณจำเป็นต้องทราบวิธีการใช้ประโยชน์จากจุดแข็งของคุณและหลีกเลี่ยงหรือเอาชนะจุดอ่อนของคุณ 5 แผนการซื้อขายของคุณเองแผนยุทธวิธีการค้า ควรเป็นส่วนหนึ่งของแผนการซื้อขายของคุณ แต่ควรรวมถึงความเชื่อในการซื้อขายของคุณซึ่งเป็นพื้นฐานของแผนของคุณ b พันธมิตรเชิงกลยุทธ์ที่คุณอาจมีและ c สิ่งที่คุณต้องการ u วางแผนที่จะทำในแง่ของการศึกษาและการฝึก 6 ขอบการซื้อขายของคุณผมเชื่อว่าการวางแผนการค้าของคุณควรรวมถึงรายชื่อทั้งหมดของขอบการค้าที่คุณมีในตลาดเมื่อคุณรายการขอบของคุณคุณสามารถตรวจสอบได้บ่อยครั้งและได้รับ ตัวอย่างเช่นขอบของคุณอาจรวมถึงข้อเท็จจริงที่ว่าคุณ don t มีการค้า, b ความเข้าใจของ R-multiples และขนาดตำแหน่งที่ให้คนขอบมากกว่าผู้ที่มีความคิดเกี่ยวกับแนวคิดเหล่านี้ไม่ได้, ความสามารถของคุณในการอ่านหน้าจอระดับ II เพื่อรับการค้าหุ้นที่ยอดเยี่ยม d แหล่งข้อมูลของคุณ e ความสามารถในการวางแผนล่วงหน้าได้ดีเพื่อให้คุณมีแผนเกมในแต่ละวัน f ทักษะของคุณในการปฏิบัติตามสิบงานของการค้า, ความรู้ของตัวเองและจุดแข็งและจุดอ่อนของคุณนี่เป็นเพียงตัวอย่างของขอบที่เป็นไปได้ที่คุณอาจมีมากกว่านักลงทุนรายย่อยเฉลี่ย 7. ข้อมูลทางการเงินในส่วนนี้ควรรวมถึงสามส่วนส่วนแรกเป็นงบประมาณของคุณเท่าไหร่เงินทำโย u มีสิ่งที่กระบวนการซื้อขายจะเสียค่าใช้จ่ายส่วนที่สองจะเป็นงบกระแสเงินสดของคุณแผนของคุณมีความหมายในแง่ของกระแสเงินสดหรือไม่และในที่สุดส่วนที่สามจะรวมงบกำไรขาดทุนหากคุณไม่มีบันทึกการซื้อขายคุณจะต้อง ทำประมาณการขึ้นอยู่กับการทดสอบทางประวัติศาสตร์และจากการซื้อขายกระดาษ 8. การวางแผนกรณีฉุกเฉินที่เลวร้ายที่สุดสิ่งที่เกิดขึ้นเสมอที่คุณไม่ได้คิดหรือวางแผนไว้สำหรับแผนการซื้อขายของคุณคุณจะจัดการกับองค์ประกอบเหล่านี้ได้อย่างไรคุณจะทำอะไรถ้าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้น up คุณจะตัดสินใจอย่างไรเมื่อองค์ประกอบเหล่านี้เกิดขึ้นหากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมฉันมีจดหมายข่าว Market Mastery ที่อุทิศให้กับการวางแผนธุรกิจการพัฒนา System. I am revisiting การสัมภาษณ์ที่ฉันทำกับ LTC Ken Long ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญระบบที่มี กองทัพสหรัฐนี่คือสิ่งที่เคนกล่าวถึงเกี่ยวกับการพัฒนาระบบกำหนดว่าคุณคือใครก่อนที่คุณจะทำการวางแผนหรือออกแบบระบบคุณต้องมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ว่าคุณคือใครและเป้าหมายของคุณคืออะไร นักลงทุนรายย่อยผู้จัดการกองทุนเฮดจ์ฟันด์ผู้จัดการกองทุนส่วนบุคคลและผู้จัดการความไว้วางใจจะมีพลวัตกรอบเวลาและโปรไฟล์ความเสี่ยงที่แตกต่างกันซึ่งเกี่ยวข้องกับการออกแบบระบบว่าผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายต้องสอดคล้องกับสถานการณ์และพลวัตของกลุ่มหรือบุคคล ในการออกแบบระบบการค้าปัญหาคือการกำหนดสิ่งที่คุณต้องการให้ระบบบรรลุด้วยความคิดเป็นจำนวนมากเหตุการณ์สถานการณ์และการปรับเปลี่ยนที่เกิดขึ้นในระบบ การพัฒนาคุณต้องมีวัตถุประสงค์ของคุณใสในใจของคุณถ้าคุณ don t รู้ว่าคุณจะไปที่ไหนแล้วถนนเก่าจะทำ ในความเป็นจริงพวกเขาสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามที่คุณค้นพบข้อ จำกัด หรือข้อดีที่ไม่คาดคิดในระบบของคุณเมื่อครบกำหนด แต่ก่อนที่คุณจะเริ่มต้นคุณต้องมีชุดเริ่มต้น เป้าหมายและวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการปรับเทียบหลังจากระบบได้รับการติดตั้งและใช้งานได้แล้วส่วนหนึ่งของกระบวนการปรับเทียบระบบกำลังตรวจสอบเพื่อดูว่าวัตถุประสงค์ยังคงเหมาะสมกับบุคคลหรือองค์กรที่คุณได้เป็นส่วนที่น่าตื่นเต้นมากในการออกแบบระบบ ฉันไม่สามารถบอกได้ว่าฉันเคยเป็นส่วนหนึ่งของทีมออกแบบที่เริ่มต้นด้วยเป้าหมายที่ จำกัด และค้นพบในขั้นตอนของการจินตนาการโดยการปรับสถานที่ท่องเที่ยวของเราให้ดีขึ้นมากน้อยมาก แต่คุณต้องเริ่มต้น ถ้าคุณไม่เริ่มต้นด้วยวัตถุประสงค์คุณจะหมุนล้อของคุณฉันโพสต์คำถามนี้ให้เคนส่วนนี้สำคัญคุณจะรู้ได้อย่างไรว่าระบบของคุณทำงานหรือไม่ เป็นเกณฑ์ของคุณสำหรับการรู้ว่าระบบของคุณไม่ทำงานคุณจะตัดสินใจได้อย่างไรว่าเกณฑ์เหล่านี้จะได้รับการปฏิบัติตามคุณจะทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างหรือเพียงแค่ปรับตำแหน่งเท่านั้นคำถามทั้งหมดเหล่านี้มีความสำคัญต่อการพัฒนาและใช้ระบบการซื้อขายที่ดี การตัดสินใจภายในระบบนี่เป็นสิ่งที่เคนกล่าวถึงหัวข้อสำคัญนี้ ถ้าคุณไม่คิดว่าคุณจะตัดสินใจได้อย่างไรก่อนหน้านี้คุณจะต้องเรียงลำดับเวลาในการตัดสินใจครั้งแรกหากคุณตัดสินใจในจุดนั้นโดยไม่มีหลักเกณฑ์คุณมีปัญหาสองข้อ สิ่งที่ต้องทำและ 2 จะทำอย่างไรและต้องเผชิญกับปัญหาเหล่านี้ภายใต้ความเครียดและเวลาที่ จำกัด การจัดการกับกระบวนการตัดสินใจก่อนที่จะตกลงกัน ในกองทัพไม่มีแผนใดที่จะมีการติดต่อกับศัตรูเป็นครั้งแรกดังนั้นเป้าหมายของเราในการวางแผนคือการพัฒนาแนวทางต่างๆที่สามารถประยุกต์ใช้กับสถานการณ์ต่างๆได้โดยการฝึกซ้อมและการวิเคราะห์เรารู้ว่ายุทธศาสตร์ใดที่ดีที่สุดสำหรับการกำหนด ชุดของเงื่อนไขเป้าหมายของการพัฒนากลยุทธ์คือการให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจด้วยเมนูตัวเลือกที่แข็งแกร่งพอที่จะครอบคลุมเหตุการณ์ฉุกเฉินได้หลากหลาย ในการพัฒนาระบบโดยทั่วไปเรามองหาแผนงานที่เรียบง่ายและมีประสิทธิภาพซึ่งสามารถครอบคลุมเงื่อนไขได้มากมายเมื่อคุณเตรียมตัวก่อนเช่นนี้คุณจะไม่พยายามบังคับให้โลกปรับตัวให้เข้ากับแผนของคุณหากคุณตกหลุมรักกับกลยุทธ์และกลายเป็น การลงทุนด้านอารมณ์ในการทำให้การทำงานไม่ว่าตลาดหรือโลกจะพูดว่าคุณสูญเสียความสามารถในการปรับตัวและเรียนรู้ ตัวอย่างของโลกแห่งความเป็นจริงสำหรับระบบการค้าอาจเป็นพ่อค้าที่ตัดสินใจที่จะตรวจสอบประสิทธิภาพการซื้อขายจริงของเขาทุกเดือนเทียบกับความคาดหวังของระบบที่คำนวณได้และพิจารณาความสำคัญทางสถิติของรูปแบบที่อาจตัดสินใจว่าผลลัพธ์ใด ๆ ที่มากกว่าหนึ่งหรือสองค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานคือ สัญญาณเพื่อหยุดการซื้อขายและปรับเทียบระบบใหม่หรือยืนยันความถูกต้องของรูปแบบการซื้อขายและสมมติฐานที่มีอยู่หากความคาดหวังที่แท้จริงใกล้เคียงกับความคาดหมายที่คาดการณ์ไว้ผู้ประกอบการรู้ว่าเขาเป็นลูกค้าเป้าหมายในระบบการผลิตสมัยใหม่แนวคิดนี้เรียกว่ากระบวนการทางสถิติ ควบคุม. ช่วยให้ตัวควบคุมระบบทราบเมื่อเครื่องผลิตล่องลอยจากความอดทนและทำให้คุณภาพของผลผลิตลดลงไปจนถึงจุดที่สายไฟหยุดทำงานและรีบูตเครื่องแล้วฉันถามเคนเกี่ยวกับคำแนะนำของเขาที่ใช้ในมุมมองของข้อเท็จจริงที่ว่า ระบบการซื้อขายจำนวนมากเป็นระบบอัตโนมัตินี่คือวิธีที่เขาตอบ เป็นปัญหาทั่วไปของยุคข้อมูลซึ่งจะมีระบบสนับสนุนการตัดสินใจแบบอัตโนมัติที่หลากหลายซึ่งสามารถรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์และประมวลผลข้อมูลได้อย่างมากและนำเสนอแพคเกจการตัดสินใจสำหรับการดำเนินการตามเกณฑ์ที่เราสามารถระบุได้ ใช้มากเหล่านี้อย่างไรก็ตามกุญแจสำคัญในการทำให้พวกเขาทำงานเพื่อให้แน่ใจว่าคุณเข้าใจรูปแบบธุรกิจต้นแบบและตรรกะระบบเมื่อคุณทำสิ่งต่างๆโดยอัตโนมัติโดยคอมพิวเตอร์คุณต้องเข้าใจสิ่งที่คอมพิวเตอร์มีการคำนวณและกรองฉันจะใช้ t เครื่องมือไฟฟ้าจนกว่าฉันจะรู้ว่าพวกเขาทำงานได้อย่างไรและฉันเข้าใจการใช้งานของพวกเขาในการจำลอง ถ้าคุณได้ทำทุกอย่างเตรียมการที่คุณระบุไว้ในเวิร์กช็อปการออกแบบระบบของคุณ 4 และคุณได้เลือกตัวบ่งชี้ที่ให้สัญญาณที่ถูกต้องสำหรับการตัดสินใจซื้อขายของคุณแล้วสิ่งที่ควรทำคือการพึ่งพาสัญญาณที่จะทำให้คุณ การสอบเทียบเป็นระยะ ๆ ของระบบอย่างไรก็ตามยังจำเป็นต้องยืนยันว่าคุณได้เลือกสัญญาณที่ถูกต้องและการดำเนินการของคุณถูกต้องหากคุณยังไม่ได้ดำเนินการนี้อาจเป็นกรณีที่คุณเลือกตัวบ่งชี้ความร้อนล่าสุด และใช้โดยไม่คำนึงถึงวิธีที่เหมาะสมอาจเป็นระบบการค้าของคุณถ้าไม่ทำงานตามที่โฆษณาคุณมีแนวโน้มที่จะถ่ายโอนข้อมูลสำหรับความคิดร้อนต่อไปที่มาพร้อมแล้วคุณไม่ได้เป็นผู้ประกอบการระบบ s คุณจะทำปฏิกิริยาเท่านั้น การโฆษณา 1 เรามีจดหมายข่าว 2 ฉบับฉบับหลังซึ่งเราได้สัมภาษณ์ Tom Basso สำหรับบรรดาผู้ที่ต้องการทราบเพิ่มเติมโทร 919-466-0043 สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม 2 William O Neil, วิธีการสร้างรายได้ในหุ้น New York McGraw - Hill, 1987.3 เรามีโปรแกรมเกี่ยวกับการวางแผนทางธุรกิจสำหรับผู้ค้าที่จะนำคุณไปสู่การพัฒนาแผนธุรกิจ 4 การประชุมเชิงปฏิบัติการเคนหมายถึงการพัฒนาระบบการซื้อขายที่ชนะเลิศซึ่งเหมาะกับการฝึกอบรมของคุณ หรือสองครั้งในแต่ละปีเกี่ยวกับผู้ค้าเทรดดิ้งผู้เขียนดร. แวน K Tharp ให้ความสำคัญในหนังสือที่เคยเป็นที่นิยมตลาดพ่อมดได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางสำหรับหนังสือที่ขายดีที่สุดของเขาการค้าทางของคุณเพื่อเสรีภาพทางการเงินของผู้ประกอบการซุปเปอร์มาร์เก็ตซุปเปอร์มาร์เก็ต และนักลงทุนเยี่ยมชมเขาที่สำหรับเกมจำลองการซื้อขายฟรีหรือเพื่อลงทะเบียนฟรีจดหมายข่าวรายสัปดาห์ของเขาระบบการซื้อขายระบบการซื้อขาย Trading. A ระบบการซื้อขายเป็นเพียงกลุ่มของกฎที่เฉพาะเจาะจงหรือพารามิเตอร์ที่กำหนดจุดเข้าและออกสำหรับ จุดเหล่านี้เรียกว่าสัญญาณมักถูกทำเครื่องหมายบนแผนภูมิแบบเรียลไทม์และกระตุ้นให้มีการดำเนินการซื้อขายได้อย่างรวดเร็วนี่เป็นเครื่องมือวิเคราะห์ทางเทคนิคที่ใช้ในการสร้าง t เขาพารามิเตอร์ของระบบการซื้อขายโดยเฉลี่ย MA. Relative strength. Bollinger Bands. Otheren สองหรือมากกว่าของตัวบ่งชี้เหล่านี้จะรวมกันในการสร้างกฎตัวอย่างเช่นระบบครอสโอเวอร์ MA ใช้พารามิเตอร์เฉลี่ยสองเคลื่อนที่ยาว ระยะสั้นและระยะสั้นในการสร้างกฎซื้อเมื่อระยะสั้นข้ามเหนือระยะยาวและขายเมื่อตรงข้ามเป็นจริงในกรณีอื่น ๆ กฎใช้ตัวบ่งชี้เพียงอย่างเดียวตัวอย่างเช่นระบบอาจมีกฎ ที่ห้ามการซื้อใด ๆ เว้นแต่ความแรงของญาติอยู่เหนือระดับหนึ่ง แต่เป็นการรวมกันของกฎเหล่านี้ทั้งหมดที่ทำให้ระบบการซื้อขาย MSFT Moving Average Cross-Over ระบบใช้ 5 และ 20 ย้ายเฉลี่ยเนื่องจากความสำเร็จของภาพรวม ขึ้นอยู่กับการดำเนินการของกฎที่ดีแล้วผู้ค้าระบบใช้เวลาเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อจัดการความเสี่ยงเพิ่มปริมาณที่ได้รับต่อการค้าและบรรลุความมั่นคงในระยะยาวโดยการปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์ต่างๆภายในแต่ละกฎตัวอย่างเช่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบการครอสโอเวอร์แบบ MA ซึ่งผู้ค้าจะทดสอบเพื่อดูว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 10 วัน 30 วัน ฯลฯ ทำงานได้ดีที่สุดแล้วจึงนำไปใช้งานได้ แต่การเพิ่มประสิทธิภาพสามารถปรับปรุงผลได้โดยใช้อัตรากำไรเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ในที่สุดจะกำหนดความสำเร็จของระบบ Advantages ดังนั้นทำไมคุณอาจต้องการที่จะนำระบบการซื้อขายมันใช้เวลาอารมณ์ความรู้สึกทั้งหมดออกจากการซื้อขาย - อารมณ์มักจะอ้างว่าเป็นหนึ่งในข้อบกพร่องที่ใหญ่ที่สุดของนักลงทุนรายย่อยนักลงทุนที่ไม่สามารถรับมือกับ การสูญเสียครั้งที่สองเดาการตัดสินใจของพวกเขาและจบลงด้วยการสูญเสียเงินโดยเคร่งครัดต่อไปนี้ระบบก่อนการพัฒนาผู้ค้าระบบสามารถละเลยความจำเป็นในการตัดสินใจใด ๆ เมื่อมีการพัฒนาระบบและจัดตั้งการซื้อขายไม่ได้เป็นเชิงประจักษ์เพราะเป็นแบบอัตโนมัติโดยการตัดมนุษย์ ความไร้ประสิทธิภาพ, ผู้ค้าระบบสามารถเพิ่ม profits. It สามารถบันทึกจำนวนมากเวลา - เมื่อระบบที่มีประสิทธิภาพได้รับการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพเพียงเล็กน้อยเพื่อความพยายามไม่จำเป็นต้องใช้โดยผู้ประกอบการค้าคอมพิวเตอร์มักจะใช้โดยอัตโนมัติไม่ เฉพาะการสร้างสัญญาณ แต่ยังซื้อขายจริงดังนั้นผู้ประกอบการค้าเป็นอิสระจากการใช้เวลาในการวิเคราะห์และทำ trades. It ง่ายถ้าคุณให้คนอื่นทำเพื่อคุณ - ต้องการทั้งหมดของงานที่ทำเพื่อคุณบาง บริษัท ขายระบบการซื้อขาย ที่พวกเขาได้พัฒนา บริษัท อื่น ๆ จะให้สัญญาณที่สร้างขึ้นโดยระบบการซื้อขายภายในของพวกเขาสำหรับค่าบริการรายเดือนระวังแม้ว่า - หลาย บริษัท เหล่านี้จะหลอกลวงดูอย่างใกล้ชิดเมื่อผลที่พวกเขาโม้เกี่ยวกับถูกถ่ายหลังจากนั้นก็ ง่ายที่จะชนะในอดีตมองหา บริษัท ที่มีการทดลองซึ่งช่วยให้คุณทดสอบระบบในเวลาจริงข้อเสียเราได้ดูที่ข้อได้เปรียบหลักของการทำงานกับระบบการซื้อขาย แต่วิธีการยังมีข้อเสียของการซื้อขาย ระบบมีความซับซ้อน - นี่คืออุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดของพวกเขาในขั้นตอนการพัฒนาระบบการซื้อขายต้องการความเข้าใจที่มั่นคงของการวิเคราะห์ทางเทคนิคความสามารถในการตัดสินใจเชิงประจักษ์และความรู้อย่างละเอียดเกี่ยวกับวิธีการทำงานของพารามิเตอร์ ถ้าคุณไม่ได้พัฒนาระบบการค้าของตัวคุณเองเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องทำความคุ้นเคยกับพารามิเตอร์ที่ทำขึ้นมาการใช้ทักษะเหล่านี้อาจเป็นสิ่งที่ท้าทายคุณต้องสามารถสมมติฐานที่สมจริงและใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ระบบ - ผู้ค้าระบบจะต้องตั้งสมมติฐานที่สมจริงเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการทำธุรกรรมซึ่งจะประกอบด้วยค่าใช้จ่ายมากกว่าค่าคอมมิชชั่น - ความแตกต่างระหว่างราคาดำเนินการกับราคาที่เติมเป็นส่วนหนึ่งของต้นทุนการทำธุรกรรมโปรดจำไว้เสมอว่ามักไม่สามารถทดสอบระบบได้อย่างถูกต้อง ระดับของความไม่แน่นอนเมื่อนำระบบอยู่ปัญหาที่เกิดขึ้นเมื่อผลการจำลองแตกต่างกันอย่างมากจากผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นจริงจะเรียกว่าความลื่นไถลอย่างมีประสิทธิภาพการจัดการกับการลื่นไถลสามารถเป็นอุปสรรคสำคัญในการปรับใช้ระบบที่ประสบความสำเร็จการพัฒนาอาจเป็นงานที่ต้องใช้เวลามาก ของเวลาสามารถไปในการพัฒนาระบบการซื้อขายเพื่อให้ทำงานและทำงานอย่างถูกต้องสร้างแนวคิดระบบและนำไปสู่การปฏิบัติ inv olves มากมายของการทดสอบซึ่งจะใช้เวลาในขณะที่ backtesting ประวัติศาสตร์ใช้เวลาไม่กี่นาที แต่กลับการทดสอบเพียงอย่างเดียวไม่เพียงพอระบบยังต้องมีการซื้อขายกระดาษในเวลาจริงเพื่อให้มั่นใจในความน่าเชื่อถือที่สุดหลุดอาจทำให้ผู้ค้าเพื่อทำการแก้ไขหลายระบบของพวกเขา แม้จะมีการติดตั้งพวกเขาทำงานมีการหลอกลวงทางอินเทอร์เน็ตจำนวนมากที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายระบบ แต่ยังมีหลายระบบที่ประสบความสำเร็จถูกต้องตามกฎหมายบางทีตัวอย่างที่โด่งดังที่สุดคือการพัฒนาและดำเนินการโดย Richard Dennis และ Bill Eckhardt ผู้ซึ่งเป็นเต่าดั้งเดิม พ่อค้าในปี 1983 ทั้งสองมีข้อพิพาทเกี่ยวกับว่าพ่อค้าที่ดีเกิดหรือทำดังนั้นพวกเขาเอาคนบางคนออกจากถนนและการฝึกอบรมพวกเขาขึ้นอยู่กับระบบการซื้อขายเต่าที่มีชื่อเสียงตอนนี้พวกเขารวบรวม 13 ผู้ค้าและจบลงด้วยการทำ 80 ปีกว่า สี่ปีถัดไปบิล Eckhardt เคยกล่าวไว้ว่าทุกคนที่มีความเฉลียวฉลาดเฉลี่ยสามารถเรียนรู้การค้านี้ไม่ได้เป็นจรวดวิทยาศาสตร์อย่างไรก็ตามมันง่ายมากที่จะเรียนรู้สิ่งที่คุณทำ uld ทำในการซื้อขายมากกว่าที่จะทำระบบการซื้อขายจะกลายเป็นที่นิยมมากขึ้นในหมู่นักลงทุนมืออาชีพผู้จัดการกองทุนและนักลงทุนรายย่อยเหมือนกัน - บางทีนี่อาจเป็นข้อพิสูจน์ถึงวิธีการที่ดีที่พวกเขาทำงานด้วยการหลอกลวงเมื่อต้องการซื้อระบบการซื้อขายก็ อาจเป็นเรื่องยากที่จะหาธุรกิจที่น่าเชื่อถือ แต่การหลอกลวงส่วนใหญ่สามารถเห็นได้โดยสามัญสำนึกตัวอย่างเช่นการรับประกัน 2,500 ปีเป็นเรื่องอุกฉกรรจ์อย่างชัดเจนเนื่องจากสัญญาว่ามีเพียง 5,000 รายเท่านั้นที่คุณสามารถสร้าง 125,000 รายในหนึ่งปีและผ่านการทบต้นเป็นเวลาห้าปี 48,828,125,000 ถ้าเรื่องนี้เป็นความจริงผู้สร้างไม่สามารถแลกกับการกลายเป็นเศรษฐีได้อย่างไรก็ตามข้อเสนออื่น ๆ จะยากกว่าที่จะถอดรหัส แต่วิธีทั่วไปในการหลีกเลี่ยงการหลอกลวงก็คือการแสวงหาระบบที่ให้การทดลองใช้ฟรีด้วยวิธีนี้ คุณสามารถทดสอบระบบได้ด้วยตัวคุณเองไม่เคยเชื่อใจธุรกิจที่ภูมิใจนำเสนอนอกจากนี้ยังควรติดต่อผู้อื่นที่ใช้ระบบเพื่อดูว่าพวกเขาสามารถยืนยันความน่าเชื่อถือและ profitabi ได้หรือไม่ lity. Conclusion การพัฒนาระบบการซื้อขายที่มีประสิทธิภาพไม่ใช่เรื่องง่ายงานนี้ต้องมีความเข้าใจอย่างมากเกี่ยวกับตัวแปรต่างๆที่มีอยู่ความสามารถในการสร้างสมมติฐานที่สมจริงและเวลาและความทุ่มเทในการพัฒนาระบบอย่างไรก็ตามหากมีการพัฒนาและใช้งานอย่างถูกต้อง ระบบการค้าสามารถให้ผลประโยชน์มากมันสามารถเพิ่มประสิทธิภาพฟรีเวลาและที่สำคัญที่สุดคือการเพิ่มผลกำไรของคุณระบบการจัดส่ง 101.The ส่วนใหญ่ของผู้ค้าในตลาดโดยทั่วไปการค้าโดยไม่ต้องมากของแผนส่วนใหญ่เชื่อว่าสิ่งที่คุณต้องทำ เพื่อให้เงินในตลาดฟังคำแนะนำของนักวิเคราะห์หรือทำลายข่าวแล้วพวกเขาจะถูกตั้งค่าสำหรับ life. Everyone ฉันรู้ว่ามีการเล่นตลาดโดยใช้ข่าวจากหัวพูดในทีวีหรืออินเทอร์เน็ตได้หายไปในที่สุดเงินของพวกเขาและออกหากเกิน 90 of the players in this game lose, and 90 use the news to trade hmmmm are we seeing a correlation here. Trading was like playing a slot machine. Once upon a time, I too was caught up in scanning the news for trading ideas Every now and then, I would catch a nice win or two, but it was like playing a slot machine - I would win just enough times to keep me playing. I ve always been an analytical type of person, so I began my search for a repeatable trading method After reading several interviews of successful traders, I decided to go the computerized route Many of the best traders in the world were using computerized systems to generate their buy and sell signals, and that fit in well with my idea of how trading should be. That was a decade ago, and in that time, I ve learned 10,000 more about trading systems and what makes them tick. Trading System Philosophy. The philosophy of trading system design is to use the past to figure out the probability of something happening in the future That doesn t mean we can predict the future - we can react to it however. I think of trading as I do playing card games like poker The big difference is that the rules for poker are very we ll established and repeatable With the stock market, the rules aren t published, so I have to use the past to come up with the rules of how I think the game should be played I put my ideas into a computer which in turn tells me if I would have done well by making money in the past with those sets of rules. There s nothing new under the sun. The future is unknowable, but knowing what s happened in the past can give a glimpse into the probabilities of future outcomes After all, human emotion is the same now as it was 1000 years ago and I contend that it s these emotions that create edges for us to exploit in the markets. The primary way to keep score in the stock market game is by how much money you make - not how often you re right or wrong You see, if you won 30 of the time, but your winners were 3 times the size of your losers, you would be making money. Most traders focus too much on their own ego instead of playing the game to make money That s why even Einstein type brainiacs with bulg ing IQs fail at trading When you get the emotion out of the picture and focus on playing the game on its terms you can find a constant source of wealth. Crunching the Numbers. It s really not just enough to make money from the market I want to not only make a bunch of money, but I want to do so while keeping my drawdowns as small as possible If I make 80 in one year, but I had to stomach a 60 drawdown during that time well, that s not a good trading system In fact, a trading system like that could very well make you lose all your money at some point in the future. So how do we go about finding systems with potential By testing, testing, and retesting I like to say that I don t use technical analysis to find my trades I use tested analysis. I ll pour through charts for hours on end until I see what appears to be an edge I ll then program my ideas into a computer or computers depending on how much number crunching is required Next, I ll refine the trading criteria by testing different combin ations of the indicators I ve fed to the computer. All told, this process takes a VERY long time, as even my new computers have a hard time crunching data for thousands of stocks for 15 years If it s hard to do, then I know I m on the right track If it was easy, then everyone would be doing it and I wouldn t have an edge. Enter gain pain ratios and a plethora of other statistics. One of the most common statistics to measure performance is the MAR ratio Basically, you take your compound annual growth rate CAGR and divide by your worst drawdown during that time So if my trading system has a CAGR of 50 , and my worst drawdown was 25 , then the MAR ratio is 2 0 The bigger the better. In general, I ve found that the shorter the timeframe and the more trades, the bigger the MAR A very short-term trading system like our Profit Taker has a MAR around 3 even during the worst bear market since 1929 If you look at its equity curve with drawdowns, you will see that it s been a steady money maker. When dealing with longer trading periods, the gain pain ratios tend to get smaller The benefit is that you trade less, and returns can be very large, but these systems take more of a hit from time to time Trend following systems tend to have lower MAR ratios in the stock market. Another important stat to me is the length of time between new equity peaks I don t want to trade systems that go on more than 12 months before making a new equity high It s very hard to stay focused after that long of a drawdown. The MAR ratio is very easy to understand, but I find it lacking Just knowing your growth rate and worst drawdown is not enough I want to dive in and use a number that penalizes me for not only big drawdowns, but the length of time between new equity peaks Peter Martin came up with the Ulcer index which does just that. It gives numbers between 0 a perfectly straight line with no drawdowns and 100 a system always in drawdown which would sure give me an ulcer. By going through your equity curve, it penalizes you by the drawdown squared each time you re below the equity peak You can then take your annual growth rate and divide it by the Ulcer index I think this is by far the best way to compare systems Thank you Peter Martin. In order to make money while keeping risk low, you have to use proper money and risk management Most see this as an after thought to trading It s not In fact, it should be thought of as the most important aspect of trading If you risk too much and lose all your money, you re out of the game. For every trade you make, you should know exactly how many shares you re going to buy, and how much money is at risk at any one point For example, if you lose money on any one trade, perhaps it should not be more than 1 of your total portfolio You could calculate how many shares to buy based on your entry price and stop price. Shares Portfolio risk Portfolio size Buy price - Stop price. So for a 50,000 portfolio risking 1 or 500. Shares 0 01 50,000 25 45 - 23 04.When trading stocks there is more to worry about than how much you re going to risk on any one trade You see, stocks are highly correlated to each other Not only are you risking money on each trade, but you re risking that all those stocks will fail at the same time Therefore, you must limit the number of stocks a system is trading at any one time. My testing has showed a very easy way to blend fixed fractional betting with risk management Simply divide the money to risk evenly between 10 or more positions For example. Shares Portfolio size 10 Entry price. Shares 50,000 10 25 45.Now, we have limited the number of positions 10 that can go against us, and we ve reduced the maximum risk in case a stock went belly up if one of our stocks went to zero, we would be out 10 max. One of the biggest errors I see people make when testing systems is statistical significance Sometimes, a particular pattern will come up only 10-15 times in history The results look great, but when applied to the real world, they fail You see, I could randomly choose a particular stock and random date to buy on the open, then sell on the close There are thousands of stocks, and about 250 trading days in a year I bet I could find a few examples that win 100 of the time just due to random chance. When I look for an edge in trading, I want to see many examples not just a handful When it comes to choosing from thousands of stocks, I want to see hundreds if not thousands of samples That way I can determine that I have not simply come up with a random sampling of trades that ju st happens to work well. The stock trading systems described on this web site all have thousands of samples for back testing - many more than actually listed since every system has a limit of 10 positions at any one time The software I use filters out trades if the maximum number of positions is reached. I ve seen this mistake over and over again A trader gets a basic back testing package and proceeds to test which moving averages work for a particular stock Ouch This is a quick way to lose money If you re only using one stock to calculate the optimized values, you re going to run into the problem outlined above not enough samples for statistical significance. One set of rules for thousands of stocks. If instead, you were to scan thousands of stocks for a few combinations that work for all of them well that s a much more significant statistic When I m testing what works for stocks, I test them ALL I want to use the same rules for thousands of stocks only then do I believe I have discovered an edge. Accounting for Commission, margin interest, and slippage. There are just way too many traders out there that do not realize just how much the extra expenses in trading amount to The great news is that commissions are falling dramatically interactivebrokers is down to 1 2 cent a share now However, you still have to pay interest to your broker for using margin when buying or selling short, and you must account for slippage. Slippage is the amount of money you lose when a stock does not trade exactly at your entry price Say I place an order to buy at the open The open was 20 00, but my fill price was 20 07 Your slippage is 7 cents times the number of shares bought 7 cents 1000 shares 70 I always include slippage when testing systems I usually estimate slippage to be between 5-10 of the day s range If a stock moved between 20 00 and 21 00, the slippage was most likely between 5-10 cents. Eventually, it s very possible to move the market with your orders There are two ways I combat th is by only trading liquid stocks that trade several million dollars worth of shares on average, and by using stop limit orders. Stop limit orders allow you to place a ceiling on how much your willing to pay for a stock For example, stock XYZ is trading at 19 00 and I place a stop limit order to buy at 20 00 20 06 When the stock hits 20 00, my order to buy at a limit of 20 06 is placed into the market. System Trading Terms and Formulas. CAGR - Compound annual growth rate It s no good to simply take your percentage gains and divide by time If you made 50,000 over a 50 year period, that s not the same as saying you made 1,000 a year You would apply a formula based on compound interest instead. x Sqrt Percent gain - 1 where x is the number of years. 50 Sqrt 50,000 - 1 13 23 Note that I m using the special xsquareRoot function found on most scientific calculators I m not multiplying by 50 in the example above. MAR - A simple measure for gain to pain Take the compound annual growth rate CAGR and divide by the worst drawdown If I have a 50 CAGR, and my worst drawdown was 25 , my MAR ratio is 2 0.Ulcer Index - Created by Peter Martin, this gain pain stat ranges from 0-100 Zero would be a perfectly straight line with no drawdowns, while 100 would be straight down thus giving you an ulcer Both the depth and duration of a drawdown are measured. I like this statistics model because unlike the MAR ratio, it does not over-penalize you for what by definition is a one time event your worst drawdown Please see this web site for more info. Martin Ratio - By taking your CAGR and dividing by the Ulcer index, this number will give you a much better number to compare trading systems Sharpe ratios, and MAR ratios are inferior comparison models in my op inion. Click here for instant access to your free trial. The results listed herein are based on hypothetical trades Plainly speaking, these trades were not actually executed Hypothetical or simulated performance results have certain inherent limitations Unlike an actual performance record, simulated results do not represent actual trading Also, since the trades have not actually been executed, the results may have under or over compensated for the impact, if any, of certain market factors such as lack of liquidity You may have done better or worse than the results portrayed.