ตรวจสอบ ของ ระยะสั้น Trading กลยุทธ์ ที่ ทำงาน

ทบทวนกลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้นที่ใช้งานวันที่ 14 ตุลาคม 2559 กลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้นซึ่งเป็นหนังสือล่าสุดจาก Larry Connors หนังสือเล่มนี้เป็นชุดของระบบการซื้อขายที่ออกแบบมาสำหรับการซื้อขายระยะสั้น (โดยเฉพาะการซื้อขายแกว่ง) กลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้นที่ครอบคลุมครอบคลุมหัวข้อต่างๆรวมถึงข้อมูลการซื้อขายทั่วไประบบการค้าและระบบการซื้อขายบางประเภท สถิติเป็นหัวข้อพื้นฐานของหนังสือและสถิติที่ใช้เป็นพื้นฐานสำหรับข้อมูลที่นำเสนอมาก กลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้นที่ใช้ดัชนี SampP 500 และตลาดหุ้นในสหรัฐฯในสถิติและตัวอย่าง แต่ข้อมูลทางการค้า (เช่นกลยุทธ์การซื้อขาย) ที่นำเสนอสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับตลาดอื่น ๆ ได้ง่าย (ซึ่งหนังสือเล่มนี้แสดงให้เห็นอย่างถูกต้อง ) กลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้นที่งานเขียนขึ้นโดย Larry Connors และเผยแพร่โดย Trading Markets หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือหลายเล่มที่ Larry เขียนไว้ในหัวข้อเรื่องการซื้อขายทางการเงิน เกี่ยวกับผู้เขียน Larry (Laurence) Connors เป็นนักลงทุนมืออาชีพและเห็นได้ชัดว่าผู้เขียนหนังสือซื้อขาย Larry เป็นผู้ค้าทางเทคนิคและผู้ค้าระบบ ซึ่งหมายความว่าเขาใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิค (แทนที่จะวิเคราะห์พื้นฐาน) และเมื่อเขาสร้างระบบการซื้อขาย (โดยปกติจะใช้สถิติ) แล้วเขาจะติดตามระบบเหล่านั้น (ตรงข้ามกับผู้ค้ารายย่อย) ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Larry Connors มีอยู่ที่เว็บไซต์ Trading Markets ส่วนที่หนึ่ง - บทนำและพฤติกรรมการตลาดส่วนแรกของกลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้นซึ่งเป็นผลงานที่นำเสนอและการอภิปรายเกี่ยวกับพฤติกรรมของตลาด (นั่นคือเหตุผลที่ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงไป) ส่วนแรกเริ่มต้นด้วยการแนะนำบทหนึ่งซึ่งแนะนำ Larry ตัวเองรูปแบบการค้าของเขาและอธิบายว่าทำไมเขาจึงเป็นคนที่เชื่ออย่างแรงในการวิเคราะห์ทางสถิติ ส่วนแรกยังคงมีหกบทซึ่งมีชุดกฎหกข้อสำหรับการคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการตลาด กฎจะนำเสนอด้วยแผนภูมิและสถิติต่างๆเพื่ออธิบายว่าเหตุใดกฎจึงมีอยู่ กฎบางข้อได้รับการออกแบบมาเพื่อทำให้ผู้ค้าคิดถึงตลาดในรูปแบบต่างๆ (เช่นการเข้าสู่ธุรกิจแบบยาวหรือไม่เมื่อตลาดเคลื่อนไหวขึ้นหรือลง) ในขณะที่บางรายการมีลักษณะทางสถิติมากขึ้น (เช่นการถือครองการค้าข้ามคืนจะเพิ่มขึ้นหรือไม่ หรือลดความสามารถในการทำกำไรของพวกเขา) ส่วนที่สอง - กลยุทธ์การซื้อขายส่วนที่สองของกลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้นที่ทำงานให้ระบบการซื้อขายหลายอย่างที่ออกแบบมาสำหรับการซื้อขายแกว่งในตลาดต่างๆ ส่วนที่สองประกอบด้วยหกบทซึ่งมีระบบการซื้อขาย 6 ระบบ ระบบการซื้อขายแต่ละระบบจะแสดงรายละเอียดรวมถึงรายการและทางออกและคำอธิบายว่าเหตุใดระบบการซื้อขายจึงทำงานได้ สถิติต่าง ๆ เพื่อแสดงผลของแต่ละระบบการซื้อขายในช่วงสิบปีที่ผ่านมา บางส่วนของกลยุทธ์จะขึ้นอยู่กับหลักการเดียวกัน (เช่นการเข้าสู่ช่วง pullbacks ในระยะยาว) และบางส่วนของกลยุทธ์จะไม่เกี่ยวข้องกันทั้งหมด (เช่นการป้อนข้อมูลเฉพาะวันของเดือน) ตามที่ได้มีการนำเสนอในหนังสือกลยุทธ์เหล่านี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับการซื้อขายระบบ แต่พวกเขาสามารถนำมาใช้ในการซื้อขายได้ทุกรูปแบบ ระบบการซื้อขายส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับการวิเคราะห์ทางสถิติโดยมีการกล่าวถึงแนวคิดบางประการเกี่ยวกับอุปสงค์และอุปทาน ฉันไม่ได้ทดสอบระบบการซื้อขายใด ๆ เลยดังนั้นฉันจึงไม่สามารถพูดได้ว่าพวกเขามีผลกำไรหรือไม่ หากคุณตัดสินใจที่จะซื้อขายระบบการซื้อขายหลักทรัพย์ใด ๆ ที่รวมอยู่ในหนังสือเราขอแนะนำให้คุณทำการทดสอบของคุณเองก่อนทำการซื้อขายแบบสดๆ (ตามที่ผมแนะนำให้ใช้กับระบบการซื้อขายใด ๆ ) ส่วนที่สาม - จิตวิทยาการค้าและบทสรุปส่วนที่สามและสุดท้ายของกลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้นที่ทำงานกล่าวถึงจิตวิทยาการค้าและให้สรุปย่อของหนังสือ ส่วนที่สามกล่าวถึงจิตวิทยาการค้าในรูปแบบของคำถามต่างๆที่จะต้องมีการตัดสินใจทันทีหากเกิดขึ้นระหว่างการซื้อขาย ตัวอย่างเช่นถ้าคุณตั้งใจเข้าสู่การค้าที่ยาวนานเมื่อคุณคิดว่าคุณกำลังเข้าสู่การค้าขายระยะสั้นคุณจะทำอะไร (เช่นจัดการธุรกิจค้าขายที่มีกำไรออกจากการค้าทันทีที่สูญเสียน้อย ฯลฯ ) ส่วนที่สาม นำเสนอการสัมภาษณ์โดย Larry Connors กับ Richard Machowitz ริชาร์ดไม่ได้เป็นพ่อค้า แต่บทสัมภาษณ์เป็นตัวอย่างของจิตวิทยาที่มีบทบาทสำคัญในการค้าขายและด้านอื่น ๆ ของชีวิต ท้ายที่สุดหนังสือสรุปด้วยสรุปสั้น ๆ ของข้อมูลที่นำเสนอตลอดทั้งเล่ม การใช้หนังสือในเทรดดิ้งของคุณกลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้นที่ทำงานให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์บางอย่าง แต่ก็ไม่ได้เป็นขั้นตอนโดยขั้นตอนการซื้อขายคู่มือ หนังสือเล่มนี้อนุมานว่าผู้อ่านมีความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับการซื้อขาย (เช่นการซื้อขายระยะยาวและระยะสั้นประเภทการสั่งซื้อ ฯลฯ ) แต่ไม่จำเป็นต้องใช้ประสบการณ์ในการเทรดที่เฉพาะเจาะจง ระบบการซื้อขายเป็นระบบพื้นฐาน (อ่านไม่ซับซ้อน) ดังนั้นพวกเขาจึงสามารถเข้าใจได้โดยผู้ค้าทุกระดับ เช่นเดียวกับหนังสือการค้าใด ๆ กลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้นที่ทำงานรวมถึงบางสิ่งบางอย่างที่ฉันไม่เห็นด้วยอย่างสมบูรณ์ ยกตัวอย่างเช่นบทที่กล่าวถึงคำสั่งหยุดขาดทุนระบุว่าไม่ควรใช้ ฉันเชื่อว่าคำสั่งหยุดการขาดทุนควรใช้เสมอและเหตุผลใดที่ไม่ใช้การหยุดขาดทุน (เช่นการกำหนดเป้าหมายของคำสั่งหยุดการขาดทุนโดยผู้ค้าอื่น ๆ ) สามารถเอาชนะได้ด้วยการจัดการการสูญเสียที่ดีกว่า (เช่นการวางคำสั่งหยุดขาดทุนที่ไม่ชัดเจน ราคา) ผู้ค้าแบบมืออาชีพจะสามารถรับข้อมูลที่มีให้และตัดสินใจได้อย่างรวดเร็ว (แม้ในทันที) หากพวกเขาต้องการนำไปใช้กับการซื้อขายของตนเอง ผู้ค้าที่มีประสบการณ์น้อยกว่าจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าพวกเขาเข้าใจแนวคิดที่อยู่เบื้องหลังข้อมูลและผลที่ตามมาของการใช้งานก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะใช้อะไรในการซื้อขายของตนเอง สไตล์การเขียนสั้นกลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้นที่ทำงานเป็นหนังสือสั้น ๆ (125 หน้า) และรูปแบบการเขียนตรงไปตรงมาและตรงประเด็น (กล่าวคือมีข้อมูลจากภายนอกน้อยมาก) ทำให้หนังสือเล่มนี้อ่านได้ง่ายสำหรับผู้ค้าที่มีประสบการณ์ แต่ผู้ค้ารายใหม่อย่างสมบูรณ์อาจไม่เข้าใจทุกสิ่งในทันที พ่อค้ามืออาชีพจะสามารถอ่านหนังสือได้ภายในสองชั่วโมงขณะที่พ่อค้าที่มีประสบการณ์น้อยอาจต้องใช้เวลาอ่านหนังสือสักสองสามวัน กลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้นที่ทำงานนำเสนอข้อมูลส่วนใหญ่ในรูปแบบข้อความเท่านั้นพร้อมกับแผนภูมิขั้นพื้นฐานบางส่วน ฉันต้องการแผนภูมิกราฟิกแบบไม่กี่แบบเพิ่มเติมของธุรกิจการค้าตัวอย่าง แต่เป็นความเพลิดเพลินของฉันเองอย่างสิ้นเชิงเนื่องจากการขาดแผนภูมิไม่ได้ลดทอนข้อมูลเอง ข้อสรุปและคำแนะนำเมื่อฉันตัดสินใจที่จะอ่านและทบทวนกลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้นที่มีผล ฉันคาดหวังว่าจะมีการเรียกใช้หนังสือกลยุทธ์การซื้อขายโรงงานอีกแบบหนึ่ง แต่ก็ไม่ใช่กรณีนี้ กลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้นที่ทำงานเป็นหนังสือกลยุทธ์การค้า แต่รูปแบบและรูปแบบการเขียนแตกต่างจากหนังสือกลยุทธ์การซื้อขายมาตรฐาน ฉันสนุกกับสไตล์ที่ตรงไปตรงมาเพราะมันทำให้ฉันใช้เวลามากขึ้นในการคิดข้อมูลการซื้อขายแทนที่จะอ่านข้อมูลที่ไม่จำเป็น ฉันยังสนุกกับการอ่านหนังสือทั้งเล่มภายในเย็นวันหนึ่ง ฉันขอแนะนำให้ใช้กลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้นที่เหมาะสำหรับผู้ค้ามืออาชีพที่สนใจในการค้าขายกับนักค้ามืออาชีพรายอื่น ๆ หรือกำลังมองหาระบบการซื้อขายแบบใหม่ที่อิงตามสถิติหรือกำลังมองหาวัสดุอ่านหนังสือที่สันทนาการ . ฉันยังแนะนำกลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้นที่เหมาะสำหรับผู้ค้ารายใหม่ที่มีพื้นฐานการซื้อขายที่ดีและต้องการเสริมการศึกษาทางการค้าของตนโดยไม่ต้องถือครองมือทุกขั้นตอน กลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้นที่ทำงานเป็นมูลค่าการอ่านและจะมีสถานที่ในห้องสมุดการค้าของฉัน (หนังสือการค้าส่วนใหญ่ไม่ได้) ราคาที่แนะนำของกลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้นที่ทำงานคือ 49.95 ดังนั้นจึงเป็นราคาที่จะไม่แพงและเป็นซื้อที่คุ้มค่าสำหรับตัวคุณเองหรือเป็นของขวัญสำหรับผู้ประกอบการค้าอื่น กลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้นที่สามารถซื้อได้จากเว็บไซต์ Trading Markets ยังคงอ่านหนังสือเล่มใหม่ที่นี่ ผมขอแนะนำให้ผู้ค้าควรซื้อหนังสือเล่มนี้ แต่สำหรับผู้เริ่มต้นฉันให้คะแนนด้านล่างจาก Damien ในการทบทวนนี้ I8217 จะพูดถึงบทสั้น ๆ แต่ละบท แต่ฉันจะหารือเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ด้านกลยุทธ์ที่เฉพาะเจาะจงตามที่ฉันคิดว่าไม่ยุติธรรมต่อผู้เขียน ฉันจะเริ่มต้นเพื่อยืนยันการทดสอบที่อธิบายไว้ในหนังสือเล่มนี้และโพสต์การติดตามผลบางอย่างเกี่ยวกับระบบและฉันสามารถทำซ้ำผลลัพธ์ได้หรือไม่และกลยุทธ์ที่ทำเมื่อเร็ว ๆ นี้ บทที่ 1 - บทนำ: ไม่มากที่จะพูดที่นี่ บทที่ 2 - คิดที่แตกต่างกัน - กฎข้อที่ 1 - ซื้อการดึงกลับไม่ใช่การ breakouts: บทนี้ทำให้ข้อโต้แย้งที่น่าเชื่อว่าการซื้อ pullbacks มีสถิติทางสถิติที่ดีกว่าการซื้อสิว แม้ว่าจะไม่ใช่ข่าวดีก็ตามบทนี้จะนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจบางอย่าง บทที่ 3 - กฎข้อ 2 - ซื้อตลาดหลังจากเลิกใช้ it8217s ไม่ใช่หลังจากที่ it8217s Risen: โดยทั่วไปจะเป็นบทกลับของบทก่อน ๆ ที่ยังคงมีการพลิกกลับโดยเฉลี่ยในฐานะอาร์กิวเมนต์เชิงกลยุทธ์ บทที่ 4 - ซื้อหุ้นที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันของพวกเขาไม่ต่ำกว่า: บทนี้จะแสดงให้เห็นว่าการซื้อหุ้นเกินกว่า 200 ดอลลาร์ต่อหุ้นมีข้อดีมากกว่าการซื้อหุ้นที่ต่ำกว่า 200 ดอลลาร์ต่อหุ้น บทที่ 5 - กฎข้อที่ 4 - ใช้ VIX กับ Advantage8230 ของคุณซื้อความกลัวขายความโลภ: นำเสนอระบบ VIX พื้นฐานในแบบร่าง (ครอบคลุมมากขึ้นในบทต่อ ๆ ไป) ความคิดพื้นฐานคือการซื้อเมื่อ VIX ยืด บทที่ 6 - กฎข้อที่ 5 - หยุดการทำร้าย: บทนี้จะแสดงสถิติที่น่าสนใจเกี่ยวกับจำนวนจุดหยุดที่แตกต่างกัน (หยุดเวลาการสูญเสียต่อท้าย) ส่งผลต่อระบบการซื้อขาย และนี่คือข้อสงสัยอย่างแท้จริง ปัญหาหนึ่งที่ฉันมีกับแนวทางนี้ก็คือ I8217m ไม่แน่ใจว่าคนส่วนใหญ่สามารถรอดพ้นการเบิกจ่ายที่เกิดจากวิธีนี้ได้ ปัญหาที่สองคือการที่ไม่ต้องหยุดจะนำเอาเทคนิคการจัดตำแหน่งที่น่าสนใจบางอย่างเช่นเปอร์เซ็นต์ที่มีความเสี่ยงหรือหยุดตาม ATR การโต้เถียงของเขาไม่ต้องสงสัยเลยว่าผู้ที่ทำร้ายสมรรถนะโดยรวมของระบบ แต่ในประสบการณ์ที่ จำกัด ของฉัน I8217ve พบว่าคุณสามารถได้รับผลตอบแทนมากขึ้นจากระบบโดยใช้การปรับขนาดตำแหน่ง นอกจากนี้คุณยังสามารถแปลว่าเป็นตัวเลือกขนาดตำแหน่งได้เช่นกัน บทที่ 7 - กฎข้อที่ 6 - จ่ายให้กับตำแหน่งค้างคืน: ที่นี่นายคอนเนอร์ชี้ให้เห็นอีกครั้งโดยใช้สถิติว่าผลประโยชน์ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในเวลากลางคืนมากกว่าในวันรุ่งขึ้น ดังนั้นเขาระบุว่าควรถือค้างคืนเพื่อเพิ่มผลกำไร บทที่ 8 - การซื้อขายด้วยการลดภายในวัน - การทำให้ขอบยิ่งใหญ่กว่า: บทนี้จะแสดงให้เห็นว่าการซื้อในราคาที่ต่ำกว่าราคาเปิดมากสามารถปรับปรุงขอบของระบบได้อย่างไร เห็นได้ชัดว่าธุรกิจการค้าจะน้อยลงเมื่อเทียบกับอัตราการเปิดที่เพิ่มขึ้น แต่นายคอนเนอร์ส์แสดงให้เห็นว่าอัตราร้อยละของกำไรที่ถูกต้องและเฉลี่ยต่อการค้าเพิ่มขึ้น สิ่งที่น่าสนใจอย่างแน่นอนที่ฉันจะใช้ บทที่ 9 - RSI 2-ระยะเวลา - The Trader8217s จอกศักดิ์สิทธิ์ของตัวบ่งชี้ ฉันเกลียดชื่อของบทนี้ - เมื่อใดก็ตามที่ฉันเห็นวลี 8220Holy Grail8221 ฉันทันทีคิดว่าตัวเองว่ามันกำลังจะล้มเหลว แต่ไม่คำนึงถึงบทนี้ให้ดูครอบคลุมอำนาจของตัวบ่งชี้ RSI (2) I8217ve ครอบคลุมจำนวนเงินที่ยุติธรรมในบล็อกนี้ดังนั้นฉัน don8217t คิดว่ามากขึ้นความต้องการที่จะกล่าวว่า บทนี้ยังรวมถึงกลยุทธ์ RSI สะสมที่ I8217m จะทดสอบตัวเองในวันถัดไปหรือมากกว่านั้น บทที่ 10 - กลยุทธ์ 78217s คู่: ไม่มากนักฉันสามารถพูดเกี่ยวกับบทนี้ได้โดยไม่ต้องเปิดเผยยุทธศาสตร์ - มันเป็นกลยุทธ์การซื้อขายที่ดีสำหรับ SPY เมื่อมันผ่าน 200dma ของมัน บทที่ 11 - กลยุทธ์ปลายเดือน: Michael เหนือ Marketsci ได้ครอบคลุมพื้นที่ใกล้เคียงกัน - Mr. Connors นำเสนอกลยุทธ์ในการเน้นปลายเดือนเป็นระบบ บทที่ 12 - 5 กลยุทธ์เพื่อเวลาตลาด: บทนี้จะครอบคลุมไม่น่าแปลกใจ 5 กลยุทธ์ สร้างกลยุทธ์ VIX Stretch แล้วนำเสนอกลยุทธ์ VIX อื่นกลยุทธ์ TRIN กลยุทธ์การสะสม RSI แบบสะสมอีกทางหนึ่งและเป็นกลยุทธ์สั้น ๆ สำหรับ SPY ทั้งหมดน่าสนใจ บทที่ 13 - กลยุทธ์การออก: ที่นี่นายคอนนอร์ทบทวนกลยุทธ์ทางออกที่แตกต่างกันและคุณภาพของพวกเขา ซึ่งรวมถึง: ทางออกเวลาออกจากทางออกแรก - ขึ้นทางออกสูงใหม่ใกล้กับทางออกเฉลี่ยเคลื่อนที่และทางออก RSI (2) ผู้เขียนให้รายละเอียดการวิเคราะห์การออกแต่ละครั้ง คำติชมของหนังสือเล่มหนึ่งที่นี่: เขาไม่ได้รวมสถิติเกี่ยวกับการออกใกล้ชิดครั้งแรกและการออกใหม่สูง บทที่ 14 - ใจ: ฉันคิดว่าบทนี้จะทำให้ฉันเบื่อ แต่ฉันพบว่ามันน่าสนใจอย่างแปลกใจ แทนที่จะไปกับคลาสสิก 8220trading ในโซน8221วิธีการที่ได้รับการคุ้มครองหลายครั้งผู้เขียนโครงสร้างบทเป็นชุดของคำถามที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายระบบ ตัวอย่าง: 8220 คุณเสียเงินเป็นเวลาแปดวันติดต่อกันและคุณมีหลายตำแหน่งที่ยาวหลายครั้งเนื่องจากตลาดกำลังก่อตัวขึ้น สิ่งที่คุณทำ Get out8221 ปฏิกิริยาของฉันกับคำถามจำนวนมาก (ไม่ว่าเพราะฉันมีคำตอบ) เป็น 8220hmmm8230 ฉัน don8217t มีคำตอบที่ดี 8221 ดังนั้นอาหารมากขึ้นสำหรับความคิด นอกจากนี้ยังมีการให้สัมภาษณ์เป็นเวลานานกับ Richard J. Machowicz อดีตกองทัพเรือซีลซึ่งอาจเป็นที่สนใจของผู้คนบางคน แต่ไม่ใช่ฉัน บวก: เขียนได้ดีและเข้าใจง่าย - แม้กระทั่งสำหรับคนที่ไม่มีประสบการณ์ในการซื้อขาย ความคิดเชิงกลยุทธ์ที่น่าสนใจมากทำให้ฉันมีพื้นที่มากมายในการสำรวจ รายการโปรด: ยุทธศาสตร์สะสม RSI และ Double 78217s ยังน่าสนใจ: บทเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ทางออก เชิงลบ: ระบบขาดรายละเอียดเล็กน้อย เรากำลังเข้าสู่ช่วงปิดฉากของวันที่สัญญาณถูกสร้างขึ้นหรือเมื่อเปิดวันรุ่งขึ้นในขณะที่สิ่งนี้อาจจะค่อนข้างชัดเจนเมื่อดูที่แผนภูมิที่แสดงรายการและทางออกผมคิดว่านักออกแบบระบบเริ่มต้นอาจรู้สึกสับสน แผนภูมิที่แสดงตัวอย่างการซื้อขาย don8217t แสดงวันที่ - ดังนั้นหาก you8217ve ตั้งโปรแกรมไว้และต้องการตรวจสอบผลการค้นหาอีกครั้งคุณต้องคาดเดาบางอย่างเช่น 8220 เมื่อ QQQQ ระหว่าง 52.50 ถึง 52 ในหรือรอบเดือนที่ 22 ของเดือนที่กำหนด 8221 อันที่จริงผมพบปัญหานี้โดยทั่วไปเมื่อผู้คนอธิบายกลยุทธ์การซื้อขายโดยทั่วไป I8217d รักที่จะมีมาตรฐานบางอย่างเช่น: รายการ: - การคำนวณตัวบ่งชี้ (ถ้าเหมาะสม): na - ซื้อเมื่อ: เปิดวันหลังจากสัญญาณ - ขนาดตำแหน่ง: ส่วนของผู้ถือหุ้นปัจจุบันหารด้วยจำนวนตำแหน่งออก: - การคำนวณตัวชี้วัด: na - ขายเมื่อ: เปิดวันถัดจากสัญญาณ ฯลฯ งานของหนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับหุ้นที่อยู่เหนือ 200DMA และทำให้มีกลยุทธ์จำนวนมากที่จะใช้งานได้ ดังกล่าวข้างต้นระบบ don8217t ใช้หยุด นี่อาจไม่สมจริงสำหรับคนจำนวนมากและ จำกัด ตัวเลือกการปรับขนาดตำแหน่งของคุณ เพียงแค่พูด 8220 ถือหุ้นของคุณและหารด้วยจำนวน position8221 ทำให้มันง่าย แต่ยังให้ความคิดไม่ได้สำหรับผู้ประกอบการค้าเท่าที่ความเสี่ยงมาก ส่วนใหญ่ของเชิงลบเหล่านี้มีขนาดเล็กสวย - และฉันจะขอแนะนำหนังสือเล่มนี้ สำหรับนักออกแบบระบบเริ่มต้นหนังสือเล่มนี้น่าจะเป็นตัว indespenible สำหรับนักออกแบบที่มีประสบการณ์ you8217 อาจพบอัญมณีหรือสองที่จะจุดประกายความคิดบางอย่างของคุณเองการใช้กลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้น 8211 การคำนวณ ATR 20 วัน Fade เป็นหนึ่งในกลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้นที่ดีที่สุดสำหรับตลาดใด ๆ ทุกคนทุกวันดี ต้องการให้ผู้อ่านทุกคนในบล็อกของเรารู้ว่าทั้งสองบทความและวิดีโอเกี่ยวกับการรวบรวมกลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้นที่ดีที่สุดบางอย่างได้รับการวิจารณ์ที่ยอดเยี่ยมจากผู้อ่านของเราและผมอยากจะขอบคุณทุกคนสำหรับสิ่งนี้ นี่คือส่วนสุดท้ายของซีรี่ส์และฉันจะไปยังจุดที่สูญเสียตำแหน่งและตำแหน่งเป้าหมายกำไรสำหรับกลยุทธ์การจางหายของวันที่ 20 ของเราที่ฉันได้แสดงให้เห็นในช่วง 2 วันที่ผ่านมา หากคุณยังไม่ได้อ่านบทความหรือเห็นวิดีโอมีลิงก์ไปที่ด้านล่าง Monday8217s Tutorial Tuesday8217s Tutorial วันจันทร์ฉันแสดงให้เห็นว่าการเพิ่มความยาวของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่จะช่วยเพิ่มอัตราต่อรองของการเทรดได้อย่างไร จำนวนที่ดีที่สุดอยู่ใกล้ 90 วัน การออกกำลังกายนี้แสดงให้เห็นว่าการเพิ่มค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่หรือความยาว breakout ของคุณจาก 20 วันเป็น 90 วันสามารถเพิ่มอัตราร้อยละของธุรกิจการค้าที่ทำกำไรได้จากการทำกำไร 30% เป็นผลกำไรประมาณ 56% ซึ่งเป็นจำนวนที่มาก เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาเราได้สาธิตวิธีการที่เราสามารถใช้วิธีการที่มีอัตราการชนะแย่ ๆ และย้อนกลับไปเพื่อให้ได้เปอร์เซ็นต์ที่สูงมากเมื่อเทียบกับผู้แพ้ ฉันเอา breakouts 20 วันที่ให้ผลตอบแทนที่น่ากลัวและกลับ. แทนที่จะซื้อสิว 20 วันเราจะเลือนหายไปและทำเช่นเดียวกันกับข้อเสีย ฉันยังมีตัวกรองน้อยเพื่อช่วยเพิ่มอัตราต่อรองยิ่งขึ้น วิธีนี้เรียกว่าการจางหายไป 20 วันและในวันนี้ฉันจะครอบคลุมตำแหน่งการหยุดขาดทุนและการกำหนดเป้าหมายกำไรสำหรับกลยุทธ์นี้ บางส่วนของที่ดีที่สุดกลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้นง่ายต่อการเรียนรู้และการค้าผมขอแนะนำให้คุณให้ความสนใจเพราะผมพบว่าวิธีนี้เพื่อให้ได้ประมาณ 70 เปอร์เซ็นต์ชนะไปอัตราส่วนการสูญเสียและมีประสิทธิภาพดีกว่าส่วนใหญ่ของระบบการค้าที่ขายเป็นพัน ๆ ดอลลาร์ โปรดจำไว้ว่า there8217s ไม่มีความสัมพันธ์ระหว่างวิธีการซื้อขายที่มีราคาแพงหรือซับซ้อนและความสามารถในการทำกำไร การจางหายไป 20 วันยังคงเป็นหนึ่งในผลกำไรสูงสุดและเป็นหนึ่งในกลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้นที่ดีที่สุดที่ฉันเคยซื้อขายมาและฉันได้ทำการซื้อขายเกี่ยวกับกลยุทธ์ทุกอย่างที่คุณสามารถจินตนาการได้ ตัวบ่งชี้ ATR หมายถึง Average True Range ซึ่งเป็นหนึ่งในตัวชี้วัดที่ J. Welles Wilder พัฒนาขึ้นและมีจุดเด่นในหนังสือ 1978 แนวคิดใหม่ในระบบการซื้อขายทางเทคนิค แม้ว่าหนังสือเล่มนี้ได้รับการเขียนและเผยแพร่ก่อนอายุคอมพิวเตอร์ แต่ก็น่าประหลาดใจที่การทดสอบของเวลาและตัวบ่งชี้ต่างๆที่มีอยู่ในหนังสือยังคงเป็นตัวบ่งชี้ที่ดีที่สุดและเป็นที่นิยมมากที่สุดสำหรับการซื้อขายระยะสั้นจนถึงวันนี้ สิ่งหนึ่งที่สำคัญมากที่ต้องจดจำเกี่ยวกับตัวบ่งชี้ ATR คือการที่ it8217s ไม่ได้ใช้เพื่อกำหนดทิศทางการตลาดในทางใด ๆ วัตถุประสงค์เพียงอย่างเดียวของตัวบ่งชี้นี้คือการวัดความผันผวนเพื่อให้ผู้ค้าสามารถปรับตำแหน่งหยุดยั้งระดับและเป้าหมายกำไรได้ตามการเพิ่มขึ้นและลดความผันผวน สูตรสำหรับ ATR ง่ายมาก: Wilder เริ่มต้นด้วยแนวคิดที่เรียกว่า True Range (TR) ซึ่งหมายถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดดังต่อไปนี้: วิธีที่ 1: ปัจจุบันสูงมากน้อยกว่าปัจจุบันวิธีที่ต่ำ 2: ปัจจุบันสูงก่อนหน้านี้น้อยลง ค่าสัมบูรณ์) วิธีที่ 3: ปัจจุบันต่ำกว่าก่อนปิด (ค่าสัมบูรณ์) หนึ่งในเหตุผล Wilder ใช้หนึ่งในสามสูตรเพื่อให้แน่ใจว่าการคำนวณของเขาคิดเป็นช่องว่าง เมื่อวัดความแตกต่างระหว่างราคาสูงและราคาต่ำช่องว่างไม่ได้คำนึงถึง โดยการใช้ตัวเลขที่ยิ่งใหญ่ที่สุดจากการคำนวณ 3 ประการ Wilder ได้ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการคำนวณนี้เป็นสาเหตุให้เกิดช่องว่างที่เกิดขึ้นในระหว่างช่วงเวลาค้างคืน โปรดทราบว่าซอฟต์แวร์การวิเคราะห์เชิงเทคนิคทั้งหมดมีตัวบ่งชี้ ATR สร้างระบบดังนั้นคุณจึงต้องคำนวณอะไรด้วยตัวเอง อย่างไรก็ตาม Wilder ใช้ระยะเวลา 14 วันในการคำนวณความผันผวนที่แตกต่างออกไปฉันใช้ ATR 10 วันแทน 14 วัน ฉันพบว่ากรอบเวลาที่สั้นลงสะท้อนได้ดียิ่งขึ้นกับตำแหน่งการซื้อขายระยะสั้น ATR สามารถใช้ภายในวันสำหรับผู้ค้ารายวันเพียงเปลี่ยน 10 วันเป็น 10 บาร์และตัวบ่งชี้จะคำนวณความผันผวนตามกรอบเวลาที่คุณเลือก นี่เป็นตัวอย่างของวิธีการมอง ATR เมื่อเพิ่มลงในแผนภูมิ ฉันจะใช้ตัวอย่างจากเมื่อวานนี้เพื่อให้คุณสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับตัวบ่งชี้และดูว่าเราใช้งานได้อย่างไรในเวลาเดียวกัน ก่อนที่จะเข้าสู่การวิเคราะห์ให้ฉันกำหนดกฎสำหรับเป้าหมายการหยุดขาดทุนและผลกำไรเพื่อให้คุณสามารถดูได้ว่าดูดีแค่ไหน ระดับการหยุดขาดทุนคือ 2 ATR 10 วันและเป้าหมายกำไรเท่ากับ 4 ATR 10 วัน ตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณรู้อย่างถูกต้องว่า ATR 10 วันเท่ากับก่อนทำคำสั่งซื้อโดยไม่รวม ATR จากระดับรายการที่แท้จริงของคุณ นี้จะบอกคุณที่จะวางระดับการสูญเสียของคุณหยุด ในตัวอย่างนี้คุณสามารถดูวิธีการคำนวณเป้าหมายกำไรโดยใช้ ATR วิธีการนี้เหมือนกับการคำนวณระดับการสูญเสียของคุณ คุณใช้ ATR ในวันที่คุณเข้าสู่ตำแหน่งและคูณด้วย 4 กลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้นที่ดีที่สุดมีเป้าหมายกำไรที่มีความเสี่ยงอย่างน้อยสองเท่า สังเกตว่าระดับ ATR อยู่ที่ต่ำกว่า 1.01 ซึ่งเป็นความผันผวนของค่าเงิน Don8217t ลืมใช้ระดับ ATR เดิมเพื่อคำนวณการสูญเสียจุดหยุดและตำแหน่งเป้าหมายกำไรของคุณ ความผันผวนของราคาลดลงและ ATR ปรับตัวลงจาก 1.54 เป็น 1.01 ใช้ค่าเดิม 1.54 สำหรับการคำนวณทั้งสองข้อแตกต่างเพียงอย่างเดียวคือเป้าหมายกำไรจะได้รับ 4 ATR และหยุดการสูญเสียได้ 2 ATR ถ้าคุณใช้ตำแหน่งที่ยาวคุณต้องลบ ATR หยุดการขาดทุนจากรายการของคุณและเพิ่ม ATR สำหรับเป้าหมายกำไรของคุณ สำหรับตำแหน่งสั้นคุณต้องทำตรงข้ามเพิ่ม ATR หยุดการขาดทุนไปยังรายการของคุณและลบ ATR ออกจากเป้าหมายกำไรของคุณ โปรดอ่านข้อมูลนี้เพื่อให้คุณ don8217t สับสนเมื่อใช้ ATR เพื่อหยุดการขาดทุนและตำแหน่งเป้าหมายกำไร ข้อสรุปนี้เป็นบทสรุปสามส่วนของเราเกี่ยวกับกลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้นที่ดีที่สุดในโลกแห่งความเป็นจริง โปรดจำไว้ว่ากลยุทธ์การซื้อขายระยะสั้นที่ดีที่สุดไม่จำเป็นต้องซับซ้อนหรือเสียค่าใช้จ่ายหลายพันดอลลาร์เพื่อทำกำไร สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนี้โปรดไปที่: การวิเคราะห์ด้านเทคนิคการซื้อขาย 8211 Double Tops And Bottoms และเรียนรู้การวิเคราะห์ทางเทคนิค 8211 ทางขวาการฝึกอบรมอาวุโสที่ดีที่สุดโดย Roger Scott ฉันเพิ่งส่งสำเนา 8220Short Term Trading Strategies 8221 ที่ใช้งานได้ โดย Larry Connors และคิด I8217d โพสต์บทวิจารณ์ หนังสือเล่มนี้ครอบคลุมหัวข้อมากมายที่ I8217ve ใช้เวลามากในการค้นหาในช่วงสองปีที่ผ่านมา ฉันรวบรวมบางส่วนของหนังสือเล่มนี้มาจากบทความก่อนหน้าโพสต์โดยนาย Connors ในเว็บไซต์ TradingMarkets 8211 ดังนั้นสำหรับบางคนอาจเป็นเนื้อหาที่คุณได้อ่านแล้ว โดยรวมแล้วฉันพบหนังสือเล่มนี้เป็นความสุข เขียนสั้นและตรงประเด็น หนังสือการค้าส่วนใหญ่ที่ฉันอ่านตรงไปตรงมาเป็นสิ่งที่ไร้ประโยชน์อย่างมากเพราะพวกเขา don8217t มีการทดสอบใด ๆ นายคอนเนอร์กล่าวถึงประเด็นสำคัญในการพูดถึงกลยุทธ์และแสดงการทดสอบ เห็นได้ชัดว่า backtesting สามารถนำคุณไปไกลได้ แต่ก็เป็นจุดเริ่มต้นที่ดี สิ่งสำคัญที่สุดคือหนังสือเล่มนี้ให้ความคิดใหม่แก่ฉันในการสำรวจ 8211 บางสิ่งบางอย่างที่ทุกคนสามารถใช้งานได้เป็นครั้งคราว ในขณะที่หนังสือเล่มนี้อาจครอบคลุมเนื้อหาดีมากสำหรับนักออกแบบระบบขั้นสูงผมคิดว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีเยี่ยมสำหรับผู้ที่สนใจในการเรียนรู้เกี่ยวกับระบบการซื้อขาย เป็นบันทึกด้านข้างฉันชอบรูปแบบของหนังสือ เป็นหนังสือปกแข็งขนาดใหญ่บาง ทำให้ฉันยินดีอ่านและแจ้งเตือนฉันเกี่ยวกับหนังสือ Tintin และ Asterix amp Obelix ในวัยเด็กของฉัน ในการทบทวนนี้ I8217 จะพูดถึงบทสั้น ๆ แต่ละบท แต่ฉันจะหารือเกี่ยวกับกฎเกณฑ์ด้านกลยุทธ์ที่เฉพาะเจาะจงตามที่ฉันคิดว่าไม่ยุติธรรมต่อผู้เขียน ฉันจะเริ่มต้นเพื่อยืนยันการทดสอบที่อธิบายไว้ในหนังสือเล่มนี้และโพสต์การติดตามผลบางอย่างเกี่ยวกับระบบและฉันสามารถทำซ้ำผลลัพธ์ได้หรือไม่และกลยุทธ์ที่ทำเมื่อเร็ว ๆ นี้ บทที่ 1 8211 บทนำ: ไม่มากที่จะพูดที่นี่ บทที่ 2 8211 คิดแตกต่างกัน 8211 กฎข้อที่ 1 8211 การซื้อการดึงกลับไม่ใช่การ breakouts: บทนี้ทำให้ข้อโต้แย้งที่น่าเชื่อว่าการซื้อ pullbacks มีสถิติทางสถิติที่ดีกว่าการซื้อสิว แม้ว่าจะไม่ใช่ข่าวดีก็ตามบทนี้จะนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจบางอย่าง บทที่ 3 8211 กฎข้อ 2 8211 ซื้อตลาดหลังจากที่ it8217s ลดลงหลังจากที่ it8217s Risen: โดยทั่วไปย้อนกลับของบทก่อนหน้านี้ที่ยังคงหมายถึงการพลิกกลับเป็นอาร์กิวเมนต์กลยุทธ์ บทที่ 4 8211 ซื้อหุ้นที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 200 วันไม่ต่ำกว่า: บทนี้จะแสดงให้เห็นว่าการซื้อหุ้น SOCFs เหนือ 200 ดอลลาร์มีความได้เปรียบที่สำคัญกว่าการซื้อหุ้นที่ต่ำกว่า 200 ดอลลาร์ต่อหุ้น บทที่ 5 8211 กฎข้อที่ 4 8211 ใช้ VIX กับ Advantage8230 ของคุณซื้อความกลัวขายความโลภ: นำเสนอระบบพื้นฐาน VIX ในแบบร่าง (ครอบคลุมมากขึ้นในบทต่อ ๆ ไป) ความคิดพื้นฐานคือการซื้อเมื่อ VIX ยืด บทที่ 6 8211 กฎข้อ 5 8211 หยุดการทำร้าย: บทนี้จะนำเสนอสถิติที่น่าสนใจเกี่ยวกับจำนวนจุดหยุดที่แตกต่างกัน (หยุดเวลาการสูญเสียต่อท้าย) ส่งผลต่อระบบการซื้อขาย และนี่คือข้อสงสัยอย่างแท้จริง ปัญหาหนึ่งที่ฉันมีกับแนวทางนี้ก็คือ I8217m ไม่แน่ใจว่าคนส่วนใหญ่สามารถรอดพ้นการเบิกจ่ายที่เกิดจากวิธีนี้ได้ ปัญหาที่สองคือการที่ไม่ต้องหยุดจะนำเอาเทคนิคการจัดตำแหน่งที่น่าสนใจบางอย่างเช่นเปอร์เซ็นต์ที่มีความเสี่ยงหรือหยุดตาม ATR การโต้เถียงของเขาไม่ต้องสงสัยเลยว่าผู้ที่ทำร้ายสมรรถนะโดยรวมของระบบ แต่ในประสบการณ์ที่ จำกัด ของฉัน I8217ve พบว่าคุณสามารถได้รับผลตอบแทนมากขึ้นจากระบบโดยใช้การปรับขนาดตำแหน่ง นอกจากนี้คุณยังสามารถแปลว่าเป็นตัวเลือกขนาดตำแหน่งได้เช่นกัน บทที่ 7 8211 กฎข้อ 6 8211 การจ่ายดอกเบี้ยค้างคืน: ในที่นี้นายคอนเนอร์ชี้ให้เห็นอีกครั้งโดยใช้สถิติว่าผลประโยชน์ส่วนใหญ่เกิดขึ้นในช่วงเวลากลางคืนมากกว่าในวัน intraday ดังนั้นเขาระบุว่าควรถือค้างคืนเพื่อเพิ่มผลกำไร บทที่ 8 8211 การซื้อขายกับสินค้าลดราคาภายในวันที่ 8211 การทำขอบแม้แต่ใหญ่: บทนี้จะแสดงให้เห็นว่าการซื้อในราคาที่ต่ำกว่าราคาเปิดมากสามารถปรับปรุงขอบของระบบได้อย่างไร เห็นได้ชัดว่าธุรกิจการค้าจะน้อยลงเมื่อเทียบกับอัตราการเปิดที่เพิ่มขึ้น แต่นายคอนเนอร์ส์แสดงให้เห็นว่าอัตราร้อยละของกำไรที่ถูกต้องและเฉลี่ยต่อการค้าเพิ่มขึ้น สิ่งที่น่าสนใจอย่างแน่นอนที่ฉันจะใช้ บทที่ 9 8211 RSI 2-way 8211 The Trader8217s จอกศักดิ์สิทธิ์ของตัวบ่งชี้: ฉันเกลียดชื่อของบทนี้ 8211 เมื่อใดก็ตามที่ฉันเห็นวลี 8220Holy Grail8221 ฉันคิดทันทีว่าฉันกำลังจะล้มเหลว แต่ไม่คำนึงถึงบทนี้ให้ดูครอบคลุมอำนาจของตัวบ่งชี้ RSI (2) I8217ve ครอบคลุมจำนวนเงินที่ยุติธรรมในบล็อกนี้ดังนั้นฉัน don8217t คิดว่ามากขึ้นความต้องการที่จะกล่าวว่า บทนี้ยังรวมถึงกลยุทธ์ RSI สะสมที่ I8217m จะทดสอบตัวเองในวันถัดไปหรือมากกว่านั้น บทที่ 10 8211 ยุทธศาสตร์คู่ 78217s: ไม่มากนักฉันสามารถพูดเกี่ยวกับบทนี้ได้โดยไม่ต้องเปิดเผยกลยุทธ์ 8211 ซึ่งเป็นกลยุทธ์การซื้อขายที่ดีสำหรับ SPY เมื่อมันผ่านไป 200 วัน บทที่ 11 8211 ยุทธศาสตร์ด้านปลายเดือน: ไมเคิลไปที่ Marketsci ได้ครอบคลุมอาณาเขตคล้าย ๆ กัน 8211 นายคอนเนอร์ได้นำเสนอกลยุทธ์ในการเน้นปลายเดือนเป็นระบบ บทที่ 12 8211 5 กลยุทธ์ในการทำตลาดเวลา: บทนี้จะกล่าวถึง 5 กลยุทธ์ที่ไม่น่าแปลกใจ สร้างกลยุทธ์ VIX Stretch แล้วนำเสนอกลยุทธ์ VIX อื่นกลยุทธ์ TRIN กลยุทธ์การสะสม RSI แบบสะสมอีกทางหนึ่งและเป็นกลยุทธ์สั้น ๆ สำหรับ SPY ทั้งหมดน่าสนใจ บทที่ 13 8211 กลยุทธ์การออก: นายคอนนอร์แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกลยุทธ์ทางออกที่แตกต่างกันและคุณภาพของพวกเขา ซึ่งรวมถึง: ทางออกเวลาออกจากทางออกแรก - ขึ้นทางออกสูงใหม่ใกล้กับทางออกเฉลี่ยเคลื่อนที่และทางออก RSI (2) ผู้เขียนให้รายละเอียดการวิเคราะห์การออกแต่ละครั้ง คำติชมของหนังสือเล่มหนึ่งที่นี่: เขาไม่ได้รวมสถิติเกี่ยวกับการออกใกล้ชิดครั้งแรกและการออกใหม่สูง บทที่ 14 8211 ใจ: ฉันคิดว่าบทนี้จะทำให้ฉันเบื่อ แต่ฉันพบว่ามันน่าสนใจอย่างแปลกใจ แทนที่จะไปกับคลาสสิก 8220trading ในโซน8221วิธีการที่ได้รับการคุ้มครองหลายครั้งผู้เขียนโครงสร้างบทเป็นชุดของคำถามที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายระบบ ตัวอย่าง: 8220 คุณเสียเงินเป็นเวลาแปดวันติดต่อกันและคุณมีหลายตำแหน่งที่ยาวหลายครั้งเนื่องจากตลาดกำลังก่อตัวขึ้น สิ่งที่คุณทำ Get out8221 ปฏิกิริยาของฉันกับคำถามจำนวนมาก (ไม่ว่าเพราะฉันมีคำตอบ) เป็น 8220hmmm8230 ฉัน don8217t มีคำตอบที่ดี 8221 ดังนั้นอาหารมากขึ้นสำหรับความคิด นอกจากนี้ยังมีการให้สัมภาษณ์เป็นเวลานานกับ Richard J. Machowicz อดีตกองทัพเรือซีลซึ่งอาจเป็นที่สนใจของผู้คนบางคน แต่ไม่ใช่ฉัน ดีเขียนและเข้าใจง่าย 8211 แม้สำหรับคนที่ไม่มีประสบการณ์การค้ามาก ความคิดเชิงกลยุทธ์ที่น่าสนใจ 8211 ให้พื้นที่มากมายในการสำรวจ รายการโปรด: ยุทธศาสตร์สะสม RSI และ Double 78217s ยังน่าสนใจ: บทเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ทางออก ระบบมีรายละเอียดนิดหน่อย เรากำลังเข้าสู่ช่วงปิดฉากของวันที่สัญญาณถูกสร้างขึ้นหรือเมื่อเปิดวันรุ่งขึ้นในขณะที่สิ่งนี้อาจจะค่อนข้างชัดเจนเมื่อดูที่แผนภูมิที่แสดงรายการและทางออกผมคิดว่านักออกแบบระบบเริ่มต้นอาจรู้สึกสับสน แผนภูมิที่แสดงตัวอย่างการซื้อขาย don8217t แสดงวันที่ 8211 ดังนั้นหาก you8217ve ตั้งโปรแกรมไว้และต้องการตรวจสอบผลการค้นหาอีกครั้งคุณต้องคาดเดาบางอย่างเช่น 8220 เมื่อ QQQQ ระหว่าง 52.50 ถึง 52 ในหรือรอบเดือนที่ 22 ของเดือนที่กำหนด 8221 อันที่จริงผมพบปัญหานี้โดยทั่วไปเมื่อผู้คนอธิบายกลยุทธ์การซื้อขายโดยทั่วไป I8217d ชอบที่จะมีมาตรฐานบางอย่างเช่น: 8211 การคำนวณตัวบ่งชี้ (ถ้าเหมาะสม): na 8211 ซื้อเมื่อ: เปิดวันถัดจากสัญญาณ 8211 ขนาดตำแหน่ง: ส่วนของผู้ถือหุ้นปัจจุบันหารด้วยจำนวนตำแหน่ง 8211 การคำนวณตัวชี้วัด: na 8211 ขายเมื่อ: เปิดวันถัดจากสัญญาณ การทำงานในหนังสือเล่มนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับหุ้นที่อยู่เหนือ 200DMA 8211 ดังนั้นจึงมีกลยุทธ์มากมายที่จะใช้งานได้ ดังกล่าวข้างต้นระบบ don8217t ใช้หยุด นี่อาจไม่สมจริงสำหรับคนจำนวนมากและ จำกัด ตัวเลือกการปรับขนาดตำแหน่งของคุณ เพียงแค่พูด 8220 ถือหุ้นของคุณและหารด้วยจำนวน position8221 ทำให้มันง่าย แต่ยังให้ความคิดไม่ได้สำหรับผู้ประกอบการค้าเท่าที่ความเสี่ยงมาก ส่วนใหญ่ของเชิงลบเหล่านี้มีขนาดเล็กสวย 8211 และฉันจะขอแนะนำหนังสือเล่มนี้ สำหรับนักออกแบบระบบเริ่มต้นหนังสือเล่มนี้น่าจะเป็นตัว indespenible สำหรับนักออกแบบที่มีประสบการณ์ you8217 อาจพบอัญมณีหรือสองชิ้นที่จะทำให้เกิดความคิดบางอย่างของคุณเอง นี่เป็นหนังสือที่เยี่ยมยอด .. ฉันดีใจที่ได้พบเจอ Connors is great82308230 นอกจากนี้ฉันยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับกลยุทธ์การซื้อขายหลักทรัพย์ของเฮดจ์ฟันด์จากหนังสือดีๆอีก 2 เล่ม ความลับทางการค้ากองทุนป้องกันความเสี่ยงเปิดเผยโดยโรเบิร์ตดอร์แมน ... และริชาร์ด Rms8217 หยุดและสร้างรายได้ 8230 ... เป็นเรื่องที่น่าสนใจและมีข้อมูลมาก คุณควรตรวจสอบพวกเขาออกหากคุณต้องการอ่านสิ่งที่อยู่เบื้องหลังสิ่งที่เกี่ยวกับกองทุนป้องกันความเสี่ยงและวิธีการที่พวกเขาใช้เพื่อการค้าการทบทวนที่ดีฉันได้อ่านรุ่นก่อนหน้านี้ก่อนและได้ซื้อและซื้อระบบการซื้อขายจากกลุ่ม Connors ความสมดุลฉันคิดว่าพวกเขาจะทำงานในทางปฏิบัติที่ดีมากที่ง่ายและง่ายต่อการใช้ตราบเท่าที่รูปแบบยังคงมีอยู่ผู้ค้าที่ทำตามการวิจัยของพวกเขาแน่นอนจะสร้างรายได้อย่างสม่ำเสมอ การวิจารณ์ที่สำคัญของฉันคือการวิจัยเกี่ยวกับข้อมูล mining8212 นี่คือวิธีการที่ใช้เพื่อสร้างระบบการซื้อขายส่วนใหญ่โดยไม่ต้องมีเหตุผลหรือการผสมผสานทางทฤษฎีมากนัก งานวิจัยส่วนใหญ่ทำงานได้ดีกับหุ้นขนาดใหญ่ที่มีหุ้นขนาดใหญ่เช่น sampp500 และ nasdaq แต่จะทำกำไรได้ไม่ดีเมื่อปี 2000 หุ้นขนาดเล็กและสินค้าโภคภัณฑ์ พวกเขาใช้ประโยชน์จากลักษณะการถ่วงดุลของการลงทุนเหล่านี้ที่เกิดจากการแข่งขันที่รุนแรงและการเพิ่มปริมาณ ลักษณะการทำงานนี้เกิดจากกระบวนการ 8220averaging8221 หรือการปรับสัดส่วนที่ใช้ในการซื้อหุ้นโดยกองทุนรวมรวมทั้งโปรแกรมการเก็งกำไรดัชนีซึ่งมุ่งเน้นที่ SampP500 เป็นหลัก โปรดสังเกตว่าทั้งสองปัจจัยส่วนใหญ่ไม่มีอยู่ในตลาดสินค้าโภคภัณฑ์และสำหรับดัชนีจูเนียร์อื่น ๆ เช่นรัสเซลล์ 2000 เป็นผลให้พวกเขามีแนวโน้มที่จะมีแนวโน้มมากขึ้นและกลยุทธ์จางหายเป็นอันตราย ความกังวลของฉันคือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเมื่อเรามีเงินไหลออกสุทธิจากตลาดหุ้นและการล่มสลายของโต๊ะค้าขายที่เป็นกรรมสิทธิ์และกองทุนที่เน้นการเก็งกำไร (เช่นที่เรากำลังมีอยู่ในขณะนี้) บางทีนี่อาจหมายความว่าหุ้นขนาดใหญ่และดัชนีจะมีแนวโน้มในอนาคตมากกว่าในอดีต สรุปได้ว่าการมองหาตัวบ่งชี้ grail ที่ศักดิ์สิทธิ์ที่มีค่าคงที่อาจเป็นคำแนะนำที่เป็นอันตรายและวิธีเดียวที่สามารถปรับเปลี่ยนได้ช่วยให้ผู้อื่นเปลี่ยนเงื่อนไขได้ บางทีวิธีการแบบดิบในการทำเช่นนี้ก็คือการใช้ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ของประสิทธิภาพของตะกร้ายุทธวิธีที่ใช้กลยุทธ์การนับถอยหลังและขายเมื่อเส้นค่าเฉลี่ยอยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยที่ยาวนาน ความเห็นที่ยอดเยี่ยม 8211 ฉันยอมรับว่าชุดพารามิเตอร์เดียวอาจเป็นอันตรายเนื่องจากตลาดมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ปล้นที่ Quantifiable Edge และ Mike ที่ MarketSci มีทั้งแสดงให้เห็นว่าตลาดได้รับรางวัลในการซื้อเสียงสูงขึ้นเรื่อย ๆ จนกว่าจะมีการบันทึก 8211 ประมาณปี 1980 ถ้า I8217m จำได้ถูกต้อง ดังนั้นกลยุทธ์ใด ๆ ที่ได้ทำงานในคุณสมบัติ (แนวโน้ม) ที่หยุดทำงาน ตอนนี้เรากำลังอยู่ในช่วงเวลาแห่งการพลิกกลับหมายถึง แต่ใครจะรู้ได้ว่าจะต้องมีการรักษาอย่างไร สิ่งหนึ่งที่ร็อบมองไปที่ฉันชอบก็แค่ทำงานสองระบบที่เรียบง่าย 8211 หนึ่งที่ซื้อสูงขึ้นและหนึ่งที่ขายมัน ผลที่ได้คือคุณอาจได้รับ head8217s ขึ้นเมื่อหนึ่งเริ่มล้มเหลว วิธีนี้คล้ายกับเทคนิคการซื้อขายเส้นโค้งของคุณที่คุณร่าง จากนั้นคำถามถัดไปจะกลายเป็นสิ่งที่ไม่หนึ่งทำเพื่อปรับตัวหรือเปลี่ยนกลยุทธ์ แน่นอนคุณสามารถมีสองกลยุทธ์ที่แตกต่างกันสำหรับแต่ละตลาดและการค้าพวกเขาตาม แนวทางอื่น ๆ ก็คือการปรับขนาดตำแหน่งหรือปรับเปลี่ยนพารามิเตอร์ของระบบเพื่อให้ต้องใช้การตั้งค่าที่มากขึ้น (ในกรณีของกลยุทธ์การพลิกกลับหมายถึง) ทั้งหมดนี้แน่นอนจะได้รับผลกระทบจากการทำเหมืองข้อมูล 8211 ซึ่งในความคิดของฉันเป็นเรื่องยากมากที่จะได้รับรอบ แต่ฉันไม่ใช้กลยุทธ์เป็น grail ศักดิ์สิทธิ์ 8211 ฉันตระหนักดีว่าพวกเขาล้มเหลว (ตลอดเวลา) และต้องมีการดัดแปลงและในที่สุดเมื่อสิ้นสุดวันที่พวกเขาจริงๆมีเพียง 8211 ไม่น่าเป็นผล ฉันพบว่ามันน่าสนใจที่คุณบอกว่าวิธี don8217t มีจำนวนมากเหตุผลสำหรับเหตุผลที่พวกเขาทำงาน สองข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้: 1. ตลาดมีความหลากหลายอยู่เสมอ 8211 ดังนั้นการระบุสาเหตุของพฤติกรรมคือในตอนท้ายของวันเดาเพียงว่าทำไมบางสิ่งถึงทำงาน ความจริงก็คืออาจมีเหตุผลหลายร้อยเหตุผลที่ตลาดมีพฤติกรรมเช่นเดียวกับ 8211 ดังนั้นสำหรับฉันฉันไม่ได้พบว่าน่าสนใจที่จะมองไปที่ รูปแบบที่ง่ายที่สุดคือเมื่อสิ้นสุดวันคุณจะมี CNBC ให้เหตุผลว่าเหตุใดตลาดจึงขึ้นหรือลง It8217s มักเป็นเหตุผลหนึ่ง มันอาจจะใช่หรือไม่ถูกต้อง 2 คุณให้เหตุผลที่ดี (ไม่กี่จริง) สำหรับเหตุผลที่ระบบอาจทำงาน มีคุณไป You8217ve ได้สายแล้ว. ในตอนท้ายของวันนี้เครื่องมือทางการเงินมีแนวโน้มหรือมีความหมายโดยนัย 8211 เคล็ดลับในความคิดของฉันคือการหาสิ่งที่พวกเขากำลังทำอยู่และออกแบบระบบเพื่อการค้า ขอบคุณมากสำหรับความคิดของคุณ 8211 สิ่งที่ยอดเยี่ยม